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本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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固定收益组合估值与风险完整项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=固定收益组合估值与风险管理的学… · 核心概念 · 整体框架与实战项目概览
课程导入目标=固定收益组…
02
固定收益基础
目标=债券类型 · 现金流结构 · 定价原理
固定收益基础目标=债券类型
03
收益率曲线构建
目标=曲线类型 · 拟合方法（样条 · Nelson-Siegel）
收益率曲线构建目标=曲线类型
04
债券估值方法
目标=现金流贴现 · 价格与收益率关系 · 净价与全价
债券估值方法目标=现金流贴现
05
利率风险度量
目标=久期 · 修正久期 · 凸性
利率风险度量目标=久期
06
组合估值流程
目标=持仓数据 · 市场数据 · 估值模型
组合估值流程目标=持仓数据
07
固定收益组合风险类型
目标=利率风险 · 信用风险 · 流动性风险
固定收益组合风险…目标=利率风险
08
VaR与压力测试
目标=历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛模拟
VaR压力测试
09
信用风险建模
目标=违约概率 · 违约损失率 · 信用利差
信用风险建模目标=违约概率
10
利率衍生品估值
目标=利率互换 · 国债期货 · 利率期权
利率衍生品估值目标=利率互换
11
组合优化与免疫
目标=久期匹配 · 凸性匹配 · 现金流匹配
组合优化免疫
12
业绩归因与风险归因
目标=收益分解 · 久期贡献 · 曲线贡献
业绩归因风险归因
13
数据与工具
目标=Python在固定收益分析中的… · 数据接口 · 估值库与风险计算库
数据工具
14
实战项目一
目标=单只债券估值与风险指标计算（含… · 久期 · 凸性）
实战项目一目标=单只债券估…
15
实战项目二
目标=构建国债收益率曲线并用于组合估…
实战项目二目标=构建国债收…
16
实战项目三
目标=固定收益组合的每日估值与风险报…
实战项目三目标=固定收益组…
17
实战项目四
目标=利率风险对冲策略设计与回测（久… · 关键利率久期对冲）
实战项目四目标=利率风险对…
18
实战项目五
目标=信用债券组合的信用风险分析与压…
实战项目五目标=信用债券组…
19
实战项目六
目标=含权债券与利率衍生品组合的估值…
实战项目六目标=含权债券
20
实战项目七
目标=基于VaR和CVaR的组合风险…
实战项目七VaR
21
常见问题与解决方案
目标=数据缺失 · 曲线异常 · 估值偏差
常见问题解决方案
22
监管与合规
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9 · 公允价值计量
监管合规
23
模型验证与回测
目标=估值模型验证 · 风险模型回测 · 返回检验与模型风险管理
模型验证回测
24
综合案例一
目标=银行账户固定收益组合的估值 · 风险与资本管理
综合案例一目标=银行账户固…
25
综合案例二
目标=保险资金固定收益组合的资产负债…
综合案例二目标=保险资金固…
26
综合案例三
目标=资管产品固定收益组合的业绩归因…
综合案例三目标=资管产品固…
27
综合提升
目标=从估值到风险管理的全流程整合与…
综合提升目标=从估值到风…
28
前沿话题
目标=机器学习在固定收益估值与风险中… · ESG与绿色债券
前沿话题目标=机器学习
29
项目总结
目标=完整项目复盘 · 代码与文档规范 · 可复现性检查
项目总结目标=完整项目复…
30
课程回顾与进阶路径
目标=知识体系梳理 · 常见面试题 · 持续学习资源与职业发展
课程回顾进阶路径