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053-固定收益、债券与收益率曲线
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《Python固定收益定价与风险分析实战100例》
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《Python固定收益定价与风险分析实战100例》
共 100 例
01
零息债券定价:从贴现因子到价格
02
附息债券现金流构建与定价
03
债券应计利息与全价计算
04
到期收益率求解:牛顿法与二分法实现
05
债券久期计算:麦考利久期与修正久期
06
美元久期与基点价值(DV01)计算
07
凸性计算及其对价格变化的修正
08
收益率曲线构建:从债券价格到即期利率
09
远期利率推导与一致性检验
10
贴现因子曲线插值:线性与三次样条
11
Nelson-Siegel模型拟合国债收益率曲线
12
Svensson模型扩展拟合收益率曲线
13
债券组合久期与凸性加权计算
14
利率免疫策略:久期匹配与凸性优化
15
持有期收益率计算与情景分析
16
债券价格波动率与收益率波动率的关系
17
可赎回债券定价:二叉树模型基础
18
可回售债券定价:二叉树模型应用
19
利率二叉树构建:Ho-Lee模型
20
Black-Derman-Toy模型校准与定价
21
Hull-White模型模拟短期利率路径
22
Vasicek模型参数估计与债券定价
23
CIR模型参数估计与债券定价
24
蒙特卡洛模拟债券价格:单因子模型
25
蒙特卡洛模拟债券价格:多因子模型
26
利率互换定价:从固定端到浮动端
27
利率互换风险度量:DV01与久期
28
债券期货定价:持有成本模型
29
债券期货最便宜可交割券(CTD)识别
30
债券期权定价:Black模型应用
31
可转换债券定价:二叉树与蒙特卡洛对比
32
信用利差分解:流动性溢价与违约风险
33
违约概率估计:Merton模型
34
信用评级转移矩阵构建与应用
35
债券组合VaR计算:历史模拟法
36
债券组合VaR计算:参数法
37
债券组合压力测试:利率冲击情景
38
关键利率久期(KRD)计算与应用
39
主成分分析(PCA)在收益率曲线风险中的应用
40
债券组合优化:均值-方差框架
41
债券组合优化:风险平价方法
42
债券指数复制:分层抽样与优化
43
债券流动性风险度量:买卖价差与Amihud指标
44
债券回购利率与融资成本计算
45
债券借贷与做空策略模拟
46
收益率曲线交易:骑乘策略回测
47
收益率曲线交易:蝶式策略回测
48
收益率曲线交易:利差策略回测
49
债券套利:期现套利机会识别
50
债券套利:跨期套利策略模拟
51
债券套利:跨品种套利策略模拟
52
浮动利率债券定价:贴现 margin 方法
53
浮动利率债券定价:远期利率法
54
通胀挂钩债券定价:盈亏平衡通胀率
55
通胀挂钩债券风险分析:实际久期与通胀久期
56
债券提前偿还风险建模:PSA模型
57
MBS定价:蒙特卡洛模拟与提前偿还
58
资产支持证券(ABS)分层定价与风险
59
债券信用风险建模:约化模型基础
60
信用违约互换(CDS)定价:单名CDS
61
信用违约互换(CDS)定价:CDS指数与分层
62
债务抵押债券(CDO)定价:高斯Copula模型
63
债券组合信用风险:CreditMetrics方法
64
债券组合信用风险:KMV模型应用
65
利率上限/下限定价:Black模型
66
利率互换期权定价:Black模型与正态模型
67
债券期权隐含波动率曲面构建
68
可赎回债券的OAS计算
69
可回售债券的OAS计算
70
债券组合的主动管理:久期择时策略
71
债券组合的主动管理:收益率曲线策略
72
债券组合的主动管理:信用利差策略
73
债券组合的被动管理:指数化投资
74
债券组合的绩效归因:Brinson模型
75
债券组合的绩效归因:久期归因
76
债券组合的绩效评估:夏普比率与信息比率
77
债券组合的绩效评估:Treynor比率与Jensen Alpha
78
债券市场风险因子提取:主成分分析
79
债券市场风险因子应用:因子模拟组合
80
债券市场风险因子应用:风险因子暴露计算
81
债券定价中的天数计算惯例
82
债券付息频率与复利频率转换
83
债券收益率曲线拟合:多项式样条法
84
债券收益率曲线拟合:平滑样条法
85
债券收益率曲线拟合:最大平滑法
86
债券收益率曲线拟合:B样条法
87
债券收益率曲线拟合:岭回归与Lasso
88
债券收益率曲线预测:时间序列模型
89
债券收益率曲线预测:VAR模型
90
债券收益率曲线预测:机器学习方法
91
债券信用利差预测:回归模型
92
债券信用利差预测:机器学习方法
93
债券违约预测:Logistic回归
94
债券违约预测:决策树与随机森林
95
债券违约预测:支持向量机
96
债券违约预测:神经网络
97
债券组合风险预算:风险贡献分解
98
债券组合风险预算:边际风险贡献
99
债券组合风险预算:成分VaR
100
债券组合风险预算:增量VaR
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