VIP15
本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Key Rate Duration与曲线风险分解实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入目标=学习目标
02
固定收益基础
目标=债券定价 · 收益率曲线 · 久期与凸性
固定收益基础目标=债券定价
03
收益率曲线形态
目标=水平 · 斜率 · 曲率与关键期限点
收益率曲线形态目标=水平
04
Key Rate Duration定义
目标=关键利率久期的含义与作用
KeyRate
05
KRD与有效久期
目标=区别 · 联系与适用场景
KRD有效久期
06
KRD计算方法
目标=线性插值 · 关键期限选择与现金流映射
KRD计算方法
07
曲线风险分解原理
目标=将组合风险拆解到各关键期限
曲线风险分解原理目标=将组合风险…
08
单债券KRD计算
目标=零息债 · 附息债与含权债案例
KRD单债券
09
组合KRD计算
目标=加权汇总 · 多债券组合实战
KRD组合
10
KRD与DV01
目标=关键期限DV01的计算与解读
KRDDV01
11
曲线风险分解流程
目标=数据准备 · 模型选择 · 结果输出
曲线风险分解流程目标=数据准备
12
关键期限选择
目标=2年 · 5年 · 10年
关键期限选择目标=2年
13
插值方法对比
目标=线性 · 三次样条与Nelson-Siegel
插值方法对比目标=线性
14
KRD在利率互换中的应用
目标=互换曲线与关键期限风险
KRD利率互换
15
KRD在国债组合中的应用
目标=久期中性 · 曲线交易
KRD国债组合
16
KRD在信用债组合中的应用
目标=信用利差与曲线风险
KRD信用债组合
17
KRD在MBS与ABS中的应用
目标=提前还款与负凸性
KRDMBS
18
曲线风险分解实战
目标=构建组合 · 计算KRD · 归因分析
曲线风险分解实战目标=构建组合
19
情景分析
目标=平移 · 陡峭化 · 平坦化
情景分析目标=平移
20
对冲策略
目标=基于KRD的免疫与关键期限对冲
对冲策略KRD
21
风险限额管理
目标=KRD限额设定与监控
风险限额管理KRD
22
绩效归因
目标=曲线变动对组合收益的贡献分解
绩效归因目标=曲线变动对…
23
常见问题一
目标=KRD不稳定的原因与处理
常见问题一KRD
24
常见问题二
目标=数据缺失与关键期限不匹配
常见问题二目标=数据缺失
25
常见问题三
目标=含权债与提前还款的KRD调整
常见问题三KRD
26
常见问题四
目标=多曲线环境下的KRD计算
常见问题四KRD
27
工具与实现
目标=Python · Excel与彭博/万得实战
工具实现
28
案例一
目标=国债组合曲线风险分解全流程
案例一目标=国债组合曲…
29
案例二
目标=信用债组合KRD对冲与优化
案例二KRD
30
综合提升
目标=KRD进阶应用 · 模型验证与前沿发展
综合提升KRD