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本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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OpenGamma Strata固定收益风险实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=OpenGamma Strat… · 固定收益风险管理的核心挑战 · 课程学习目标与整体知识框架
课程导入OpenGamma
02
环境搭建与快速上手
目标=Strata 的安装配置 · 依赖管理 · 第一个定价示例
环境搭建快速上手
03
固定收益基础概念
目标=债券 · 利率 · 收益率曲线
固定收益基础概念目标=债券
04
Strata 核心数据模型
目标=Currency · DayCount · BusinessDayAdjustm…
Strata核心数据模型
05
市场数据与曲线构建
目标=Curve · CurveGroup · MarketData
市场数据曲线构建
06
利率产品定价入门
目标=固定利率债券 · 浮动利率债券 · 利率互换
利率产品定价入门目标=固定利率债…
07
风险度量基础
目标=PV · PV01 · Bucketed PV01
风险度量基础PV
08
利率敏感性分析
目标=曲线节点敏感性 · 关键期限风险 · 平行与非平行移动
利率敏感性分析目标=曲线节点敏…
09
Strata 计算框架
目标=CalculationRunn… · CalculationTask · ReportingCurrency
Strata计算框架
10
债券风险实战
目标=固定利率债券的定价 · 应计利息 · PV01 分解
债券风险实战目标=固定利率债…
11
利率互换风险实战
目标=IRS 定价 · 现金流预测 · 贴现曲线与预测曲线分离
利率互换风险实战IRS
12
远期与期货风险实战
目标=FRA · 利率期货 · 远期曲线
远期期货风险实战
13
曲线校准与拟合
目标=Bootstrapping · 全局校准 · 插值选择
曲线校准拟合
14
多币种与交叉货币风险
目标=多币种曲线组 · FX 转换 · 交叉货币基差
多币种交叉货币风险
15
信用与资金风险
目标=信用利差曲线 · CDS 定价 · 资金曲线
信用资金风险
16
通胀与奇异产品
目标=通胀挂钩债券 · 盈亏平衡通胀 · 通胀互换
通胀奇异产品
17
组合风险聚合
目标=多笔交易组合 · 净额结算 · 组合 PV01
组合风险聚合目标=多笔交易组…
18
情景与压力测试
目标=历史情景 · 假设情景 · 利率冲击
情景压力测试
19
回溯测试与模型验证
目标=定价结果验证 · 风险指标回溯 · 曲线校准稳定性
回溯测试模型验证
20
性能优化与批量计算
目标=并行计算 · 缓存机制 · 大数据量组合
性能优化批量计算
21
与外部系统集成
目标=市场数据导入 · 交易数据映射 · 结果导出
外部系统集成目标=市场数据导…
22
常见问题与排错
目标=曲线校准失败 · 定价异常 · 日期调整错误
常见问题排错
23
案例一
目标=单笔固定利率债券全流程风险分析
案例一目标=单笔固定利…
24
案例二
目标=利率互换组合对冲：识别风险敞口 · 设计对冲交易 · 计算对冲后残余风险
案例二目标=利率互换组…
25
案例三
目标=多币种组合风险聚合：跨币种曲线 · FX 风险 · 组合层面风险报告与限额监控
案例三目标=多币种组合…
26
案例四
目标=压力测试与情景分析实战 · 运行计算 · 分析损益
案例四目标=压力测试
27
案例五
目标=曲线校准与风险因子映射 · 风险因子选择与映射规则
案例五目标=曲线校准
28
综合提升一
目标=构建可复用的风险计算流水线 · 计算配置 · 结果存储与自动化报告
综合提升一目标=构建可复用…
29
综合提升二
目标=风险模型治理与合规：模型文档 · 版本控制 · 审计追踪
综合提升二目标=风险模型治…
30
课程总结与进阶路线
目标=核心知识点回顾 · 常见陷阱 · 进阶学习资源
课程总结进阶路线