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信用组合预期损失与非预期损失计算

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=信用组合损失计算的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与业务应用场景
课程导入目标=信用组合损…
02
信用风险基础
目标=违约概率 · 违约损失率 · 违约风险暴露
信用风险基础目标=违约概率
03
预期损失概念
目标=预期损失的定义 · 经济含义 · 会计与监管视角的差异
预期损失概念目标=预期损失的…
04
预期损失计算公式
目标=EL=PD×LGD×EAD的推… · 各参数口径与计算示例
预期损失计算公式EL
05
违约概率估计
目标=历史违约率法 · 评级迁移矩阵 · Merton模型与逻辑回归方法
违约概率估计目标=历史违约率…
06
违约损失率估计
目标=清收率法 · 市场隐含法 · 影响因素与数据要求
违约损失率估计目标=清收率法
07
违约风险暴露估计
目标=表内与表外暴露 · 信用转换系数 · 承诺额度处理
违约风险暴露估计目标=表内
08
非预期损失概念
目标=非预期损失的定义 · 与预期损失的区别 · 经济资本含义
非预期损失概念目标=非预期损失…
09
非预期损失计量框架
目标=损失分布法 · 解析法 · 蒙特卡洛模拟法概述
非预期损失计量框…目标=损失分布法
10
单资产信用风险模型
目标=Merton结构模型 · 违约距离与资产相关性
单资产信用风险模…Merton
11
组合信用风险模型
目标=CreditMetrics · KMV · CreditRisk+
组合信用风险模型CreditMetric…
12
相关性估计
目标=资产相关性 · 违约相关性 · 行业与区域相关性处理方法
相关性估计目标=资产相关性
13
损失分布构建
目标=频率与损失程度分布 · 复合分布 · 卷积与模拟技术
损失分布构建目标=频率
14
非预期损失计算
目标=标准差法 · 分位数法 · 经济资本与VaR
非预期损失计算目标=标准差法
15
预期损失与非预期损失关系
目标=EL作为中心趋势 · UL作为波动性 · 资本覆盖逻辑
预期损失非预期损失关系
16
监管资本与内部模型
目标=巴塞尔协议 · IRB法 · 压力测试与资本充足率
监管资本内部模型
17
数据准备与清洗
目标=违约数据 · 回收数据 · 暴露数据
数据准备清洗
18
参数校准与验证
目标=PD · LGD · EAD校准方法
参数校准验证
19
案例实战一
目标=单一资产预期损失计算全流程与E…
案例实战一目标=单一资产预…
20
案例实战二
目标=小型企业贷款组合预期损失汇总与…
案例实战二目标=小型企业贷…
21
案例实战三
目标=非预期损失蒙特卡洛模拟与Pyt…
案例实战三Pyt
22
案例实战四
目标=零售信贷组合损失分布与经济资本…
案例实战四目标=零售信贷组…
23
案例实战五
目标=公司债组合相关性建模与压力情景…
案例实战五目标=公司债组合…
24
常见问题一
目标=PD · LGD · EAD估计中的偏差与数据陷阱
常见问题一PD
25
常见问题二
目标=相关性假设 · 模型风险与结果解释误区
常见问题二目标=相关性假设
26
常见问题三
目标=预期损失与非预期损失在拨备与资…
常见问题三目标=预期损失
27
综合提升一
目标=从损失计算到风险定价 · 限额管理与组合优化
综合提升一目标=从损失计算…
28
综合提升二
目标=IFRS9预期信用损失与监管预…
综合提升二IFRS9
29
综合提升三
目标=压力测试 · 情景分析与逆周期资本缓冲
综合提升三目标=压力测试
30
课程总结
目标=知识体系回顾 · 实战要点 · 后续学习路径与工具资源
课程总结目标=知识体系回…