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CreditRisk+信用组合损失分布建模实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CreditRisk+模型的历… · 核心思想 · 在信用组合损失分布建模中的定位与学习…
课程导入CreditRisk+
02
信用风险基础
目标=违约概率 · 违约损失率 · 违约暴露
信用风险基础目标=违约概率
03
CreditRisk+模型概述
目标=模型假设 · 泊松近似 · 违约事件独立性
CreditRisk+模型概述
04
违约概率与违约频率
目标=历史违约数据 · 违约频率估计 · 泊松分布参数校准与常见问题
违约概率违约频率
05
损失严重性分布
目标=违约损失率建模 · 损失给定违约的分布选择 · 分段处理与参数估计
损失严重性分布目标=违约损失率…
06
风险暴露与违约暴露
目标=暴露定义 · 违约暴露计算 · 不同资产类型的暴露处理与数据要求
风险暴露违约暴露
07
组合损失分布构建
目标=从单笔资产到组合损失分布 · 概率生成函数 · 递归算法与数值实现
组合损失分布构建目标=从单笔资产…
08
风险贡献与边际风险
目标=单笔资产对组合风险的贡献 · 边际风险计算 · 风险分散效应分析
风险贡献边际风险
09
相关性处理
目标=违约相关性来源 · 行业与区域因子 · 相关性对损失分布尾部的影响与建模方法
相关性处理目标=违约相关性…
10
模型参数校准
目标=违约概率 · 损失严重性 · 暴露与相关性参数的校准流程
模型参数校准目标=违约概率
11
数据准备与清洗
目标=违约数据 · 暴露数据 · 回收数据
数据准备清洗
12
模型实现工具
目标=Excel · Python · R
模型实现工具Excel
13
Python实战
目标=使用Python实现Credi… · 泊松近似 · 递归算法与损失分布可视化
PythonCredi
14
案例一
目标=中小型企业贷款组合：数据构建 · 参数估计 · 损失分布计算与结果解读
案例一目标=
15
案例二
目标=零售信贷组合：信用卡 · 个人贷款组合的CreditRisk+…
案例二目标=零售信贷组…
16
案例三
目标=行业集中度分析：多行业组合 · 行业因子 · 集中度风险与损失分布尾部比较
案例三目标=行业集
17
案例四
目标=信用衍生品与担保：担保 · 信用违约互换等对损失分布的影响与建模…
案例四目标=信用衍生品
18
压力测试与情景分析
目标=宏观经济冲击 · 违约率上升 · 回收率下降等情景下的损失分布变化
压力测试情景分析
19
经济资本与监管资本
目标=CreditRisk+输出与经… · 监管资本要求的关系与差异
经济资本监管资本
20
模型验证与回测
目标=损失分布回测 · 参数稳定性检验 · 模型局限性识别与改进方向
模型验证回测
21
常见问题一
目标=数据不足 · 参数不确定性 · 违约相关性估计困难与应对策略
常见问题一目标=数据不足
22
常见问题二
目标=模型假设违背 · 厚尾分布 · 极端损失事件与CreditRisk+…
常见问题二目标=模型假设违…
23
常见问题三
目标=递归算法数值稳定性 · 计算效率 · 大规模组合的优化技巧
常见问题三目标=递归算法数…
24
常见问题四
目标=结果解释与沟通 · 风险报告撰写 · 向管理层与监管机构展示模型结果
常见问题四目标=结果解释
25
综合实战一
目标=从数据到报告 · 文档编写与复现步骤
综合实战一目标=从数据到报…
26
综合实战二
目标=多模型比较 · KMV · VaR等模型的对比与选择
综合实战二目标=多模型比较
27
综合实战三
目标=组合优化与限额管理 · 风险定价与资本分配
综合实战三目标=组合优化
28
综合实战四
目标=动态组合管理：新增业务 · 退出业务 · 组合再平衡对损失分布的影响分析
综合实战四目标=动态组合管…
29
前沿扩展
目标=机器学习与CreditRisk… · 大数据下的参数估计 · 实时风险监控思路
前沿扩展CreditRisk
30
课程总结与提升
目标=核心知识点回顾 · 实战经验提炼 · 持续学习资源与职业发展建议
课程总结提升