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本课程属于：010-信贷组合风险与压力测试 智能金融与金融工程 · 共 17 门相关课程，组合学习更完整。
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Credit VaR信用组合风险计量实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=Credit VaR的定义 · 与市场风险VaR的区别 · 信用组合风险计量的整体学习路径与实战…
课程导入Credit
02
信用风险基础
目标=违约概率PD · 违约损失率LGD · 违约风险暴露EAD
信用风险基础PD
03
信用组合风险特征
目标=组合分散化效应 · 相关性 · 集中度风险
信用组合风险特征目标=组合分散化…
04
Credit VaR核心原理
目标=置信水平 · 持有期 · 损失分布
CreditVaR
05
信用损失分布建模
目标=违约模式与盯市模式 · 离散损失分布与连续损失分布 · 单资产与多资产组合的损失分布构建
信用损失分布建模目标=违约模式
06
违约相关性建模
目标=资产相关性 · 违约相关性 · 因子模型
违约相关性建模目标=资产相关性
07
CreditMetrics方法
目标=信用迁移矩阵 · 联合迁移概率 · 估值与风险计量流程
CreditMetric…目标=信用迁移矩…
08
CreditRisk+方法
目标=actuarial方法 · 违约频率与损失严重度 · 泊松分布
CreditRisk+actuarial
09
KMV与结构化模型
目标=Merton模型 · 违约距离DD · 预期违约频率EDF
KMV结构化模型
10
CreditPortfolioView方法
目标=宏观因子与违约概率的关系 · 经济周期调整 · 条件违约概率
CreditPortfo…目标=宏观因子
11
蒙特卡洛模拟实战
目标=随机数生成 · 因子模拟 · 违约事件模拟
蒙特卡洛模拟实战目标=随机数生成
12
参数估计与校准
目标=PD估计方法 · LGD建模 · EAD测算
参数估计校准
13
数据准备与清洗
目标=违约数据 · 暴露数据 · 回收数据
数据准备清洗
14
单笔信用资产VaR计算
目标=单资产损失分布 · 违约与不违约两状态 · 回收不确定性
VaR单笔信用资产
15
两资产组合VaR计算
目标=联合违约概率 · 相关性影响 · 解析法与模拟法对比
VaR两资产组合
16
多资产组合VaR计算
目标=组合损失分布构建 · 集中度调整 · 边际风险贡献
VaR多资产组合
17
行业与区域集中度分析
目标=集中度指标 · HHI指数 · 行业相关性矩阵
行业区域集
18
信用衍生品与担保品
目标=CDS · CDO · 信用联结票据
信用衍生品担保品
19
压力测试与情景分析
目标=历史情景 · 假设情景 · 宏观压力测试
压力测试情景分析
20
回测与验证
目标=Credit VaR回测方法 · 例外检验 · 损失分布验证
回测验证
21
监管资本与内部模型
目标=巴塞尔协议信用风险资本计量 · 内部评级法 · 资产相关性公式
监管资本内部模型
22
经济资本与RAROC
目标=经济资本配置 · 风险调整后收益 · RAROC计算
RAROC经济资本
23
组合管理与优化
目标=基于Credit VaR的组合… · 风险预算 · 限额管理
组合管理优化
24
案例实战一
目标=某商业银行公司贷款组合Cred… · 包含数据准备 · 参数估计
案例实战一Cred
25
案例实战二
目标=某消费信贷组合Credit V… · 包含零售暴露 · 违约相关性
案例实战二Credit
26
案例实战三
目标=某投资组合信用债券Credit… · 包含迁移矩阵 · 信用利差
案例实战三Credit
27
常见问题与陷阱
目标=数据不足 · 相关性假设 · 尾部依赖
常见问题陷阱
28
工具与实现
目标=Python/R在Credit… · 常用库 · 计算框架
工具实现
29
综合提升
目标=从单笔到组合 · 从静态到动态 · 从计量到决策
综合提升目标=从单笔到组…
30
课程总结与实战路线图
目标=核心知识点回顾 · 方法选择指南 · 实施步骤
课程总结实战路线图