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SICR信用风险显著增加识别与阈值设计

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=SICR的定义 · 监管背景 · 在IFRS 9与预期信用损失框架中的…
课程导入SICR
02
信用风险基础
目标=违约概率 · 违约损失率 · 违约风险暴露
信用风险基础目标=违约概率
03
SICR监管要求
目标=IFRS 9 · 巴塞尔协议 · 银保监会相关指引对SICR的定性要求…
SICR监管要求
04
SICR识别总体框架
目标=从数据采集 · 指标构建 · 阈值设定
SICR识别总体框架
05
定量指标设计
目标=逾期天数 · 信用评分变化 · PD迁移
定量指标设计目标=逾期天数
06
定性指标设计
目标=外部评级下调 · 行业风险变化 · 宏观经济预警
定性指标设计目标=外部评级下…
07
阈值设计原则
目标=阈值设定的目标 · 风险偏好 · 监管容忍度
阈值设计原则目标=阈值设定的…
08
阈值确定方法
目标=基于历史数据的分布法 · 分位数法 · 专家判断法
阈值确定方法目标=基于历史数…
09
单一指标与组合指标
目标=单变量阈值 · 多变量评分卡 · 逻辑回归
单一指标组合指标
10
前瞻性信息调整
目标=宏观经济情景 · 行业周期 · 区域风险
前瞻性信息调整目标=宏观经济情…
11
数据准备与质量
目标=数据来源 · 数据清洗 · 缺失值处理
数据准备质量
12
模型开发流程
目标=从业务理解 · 数据探索 · 特征工程
模型开发流程目标=从业务理解
13
阈值回测与验证
目标=回测框架 · 区分度指标 · 稳定性指标
阈值回测验证
14
SICR触发后的处理
目标=风险分类调整 · 预期信用损失重估 · 拨备计提
SICR触发后的处理
15
案例实战一
目标=某商业银行零售贷款组合SICR… · 涵盖数据 · 指标
案例实战一SICR
16
案例实战二
目标=某公司信贷组合SICR识别与阈… · 涵盖行业差异 · 集团客户
案例实战二SICR
17
案例实战三
目标=某信用卡组合SICR识别与阈值… · 涵盖行为评分 · 交易特征
案例实战三SICR
18
案例实战四
目标=某小微企业贷款组合SICR识别… · 涵盖数据稀疏 · 财务信息有限与替代数据应用
案例实战四SICR
19
常见问题一
目标=阈值过严或过松导致的风险低估 · 拨备波动 · 业务收缩与监管质疑
常见问题一目标=阈值过严或…
20
常见问题二
目标=数据不足 · 样本不平衡 · 违约定义不一致
常见问题二目标=数据不足
21
常见问题三
目标=SICR与违约 · 信用减值 · 风险分类
常见问题三SICR
22
常见问题四
目标=跨周期 · 跨行业 · 跨区域阈值的一致性与差异化设计
常见问题四目标=跨周期
23
模型治理与文档
目标=SICR识别模型与阈值设计的政… · 流程 · 职责
模型治理文档
24
模型监控与持续优化
目标=监控指标 · 预警机制 · 定期评审
模型监控持续优化
25
监管沟通与报告
目标=向监管机构解释SICR识别逻辑 · 阈值合理性 · 回测结果与实施影响的关键要点
监管沟通报告
26
系统与工具
目标=SICR识别系统架构 · 数据平台 · 规则引擎
系统工具
27
实战任务一
目标=设计一套零售贷款SICR识别指… · 并完成回测与敏感性分析
实战任务一SICR
28
实战任务二
目标=设计一套公司信贷SICR识别指… · 并完成组合影响与拨备测算
实战任务二SICR
29
综合提升一
目标=SICR识别与阈值设计的前沿趋… · 包括机器学习 · 大数据
综合提升一SICR
30
综合提升二
目标=课程总结 · 知识体系回顾 · 最佳实践提炼
综合提升二目标=课程总结