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IFRS 9 ECL模型回测、验证与敏感性分析

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=IFRS 9 ECL模型回测 · 验证与敏感性分析的学习目标 · 核心概念
课程导入IFRS
02
IFRS 9基础回顾
目标=三阶段划分 · 违约定义 · ECL计算公式
IFRS9基础回顾
03
ECL模型生命周期
目标=模型开发 · 实施 · 监控
ECL模型生命周期
04
回测与验证的区别
目标=回测 · 验证 · 校准
回测验证的区别
05
回测核心方法论
目标=区分能力 · 校准 · 稳定性三大维度
回测核心方法论目标=区分能力
06
PD回测方法
目标=二项检验 · 正态检验 · Hosmer-Lemeshow检验
PD回测方法
07
LGD回测方法
目标=预测误差分析 · 分桶检验 · 回归残差诊断
LGD回测方法
08
EAD回测方法
目标=信用转换系数验证 · 限额使用率分析 · 表外项目回测与承诺额度管理
EAD回测方法
09
ECL整体回测
目标=实际违约与拨备对比 · 过度/不足计提分析 · 滚动率分析与vintage分析
ECL整体回测
10
宏观经济情景回测
目标=情景权重合理性 · 宏观变量预测误差 · 情景传导机制与反向压力测试
宏观经济情景回测目标=情景权重合…
11
模型验证框架
目标=概念合理性 · 数据质量 · 方法论稳健性
模型验证框架目标=概念合理性
12
数据验证要点
目标=数据完整性 · 一致性 · 准确性
数据验证要点目标=数据完整性
13
方法论验证
目标=模型假设检验 · 变量选择逻辑 · 参数估计稳定性
方法论验证目标=模型假设检…
14
实施验证
目标=系统计算逻辑 · 代码复核 · 参数配置
实施验证目标=系统计算逻…
15
敏感性分析基础
目标=单因素敏感性 · 多因素敏感性 · 弹性系数
敏感性分析基础目标=单因素敏感…
16
关键参数敏感性
目标=PD · LGD · EAD
关键参数敏感性PD
17
宏观情景敏感性
目标=GDP · 失业率 · 房价指数
宏观情景敏感性GDP
18
模型风险与局限性
目标=模型风险来源 · 模型不确定性 · 过度依赖模型
模型风险局限性
19
回测与验证报告
目标=报告结构 · 关键指标呈现 · 结论与建议
回测验证报告
20
监管要求与审计关注
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9监管指引 · 审计师关注点与常见监管问询
监管要求审计关注
21
案例实战一
目标=零售信贷PD模型回测与验证全流… · 包含数据准备 · 检验执行与结果解读
案例实战一PD
22
案例实战二
目标=对公贷款LGD与EAD回测 · 包含违约样本处理 · 回收率分析与表外项目验证
案例实战二LGD
23
案例实战三
目标=ECL整体回测与拨备充足性分析 · 包含三阶段迁移 · 实际损失对比与差异归因
案例实战三ECL
24
案例实战四
目标=宏观经济情景敏感性分析 · 包含情景设计 · 权重调整与ECL波动报告
案例实战四目标=宏观经济情…
25
常见问题与陷阱
目标=样本偏差 · 数据穿越 · 过度拟合
常见问题陷阱
26
模型监控与持续改进
目标=监控指标 · 触发阈值 · 模型重开发
模型监控持续改进
27
工具与实现
目标=Python/R/SAS在回测… · 自动化报告 · 版本控制与可复现性
工具实现
28
综合提升一
目标=从回测结果到模型优化 · 包含诊断 · 调整
综合提升一目标=从回测结果…
29
综合提升二
目标=构建端到端ECL回测验证体系 · 包含制度 · 流程
综合提升二ECL
30
课程总结与前沿展望
目标=核心要点回顾 · 最佳实践 · 机器学习应用
课程总结前沿展望