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本课程属于：003-IFRS 9 ECL预期信用损失建模 智能金融与金融工程 · 共 12 门相关课程，组合学习更完整。
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IFRS 9三阶段迁徙规则与回溯验证

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=IFRS 9准则背景 · 三阶段框架概述 · 学习目标与课程整体结构
课程导入IFRS
02
金融工具分类与计量基础
目标=业务模式测试 · 合同现金流特征测试 · 三分类与计量方法
金融工具分类计量基础
03
预期信用损失核心概念
目标=ECL定义 · 违约概率 · 违约损失率
预期信用损失核心…ECL
04
三阶段划分标准
目标=阶段1 · 阶段2 · 阶段3的定义
三阶段划分标准目标=阶段1
05
信用风险显著增加量化方法
目标=初始确认信用风险 · 报告日信用风险 · 相对变化与绝对变化阈值
信用风险显著增加…目标=初始确认信…
06
阶段迁徙规则设计
目标=阶段1到阶段2 · 阶段2到阶段3 · 阶段3恢复到阶段2或阶段1的规则
阶段迁徙规则设计目标=阶段1到阶…
07
迁徙矩阵构建方法
目标=历史迁徙率计算 · 观察期选择 · 样本分组
迁徙矩阵构建方法目标=历史迁徙率…
08
前瞻性调整与宏观情景
目标=宏观经济指标选取 · 情景权重 · 卫星模型
前瞻性调整宏观情景
09
ECL计量模型
目标=PD · LGD · EAD建模方法
ECL计量模型
10
阶段划分与ECL的联动
目标=不同阶段ECL计算差异 · 阶段1的12个月ECL · 阶段2和3的整个存续期ECL
ECL阶段划分
11
回溯验证框架
目标=回溯验证定义 · 目的 · 监管要求
回溯验证框架目标=回溯验证定…
12
回溯验证数据类型与数据质量
目标=数据来源 · 数据清洗 · 缺失值处理
回溯验证数据类型数据质量
13
阶段划分回溯验证方法
目标=阶段迁徙矩阵回溯 · 阈值稳定性检验 · 阶段分布对比
阶段划分回溯验证…目标=阶段迁徙矩…
14
ECL模型回溯验证方法
目标=PD回溯 · LGD回溯 · EAD回溯
ECL模型回溯验证方法
15
回溯验证统计工具
目标=混淆矩阵 · ROC曲线 · AUC
回溯验证统计工具目标=混淆矩阵
16
回溯验证中的基准与情景
目标=基准情景选择 · 历史情景重现 · 宏观情景回溯
回溯验证基准
17
回溯验证报告与文档
目标=报告结构 · 关键发现 · 问题分类
回溯验证报告文档
18
案例实战一
目标=某商业银行公司贷款阶段迁徙规则…
案例实战一目标=某商业银行…
19
案例实战二
目标=某零售信用卡组合ECL模型回溯…
案例实战二ECL
20
案例实战三
目标=某金融机构宏观情景前瞻性调整的…
案例实战三目标=某金融机构…
21
常见问题与挑战
目标=数据不足 · 模型过度拟合 · 阈值设定主观性
常见问题挑战
22
监管要求与合规
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9过渡安排 · 监管指引
监管要求合规
23
模型风险管理
目标=模型开发 · 模型验证 · 模型监控
模型风险管理目标=模型开发
24
系统与数据架构
目标=阶段划分引擎 · ECL计算引擎 · 数据仓库
系统数据架构
25
压力测试与IFRS 9
目标=压力情景设计 · 压力下阶段迁徙 · ECL压力测试
IFRS压力测试
26
IFRS 9与CECL对比
目标=准则差异 · 阶段划分与CECL方法 · 回溯验证要求对比
IFRSCECL
27
回溯验证自动化与工具
目标=Python · R · SQL
回溯验证自动化工具
28
综合提升一
目标=从数据到决策的全流程演练 · 涵盖阶段划分 · ECL计算
综合提升一目标=从数据到决…
29
综合提升二
目标=监管检查应对与整改计划制定 · 模拟监管问询与回复
综合提升二目标=监管检查应…
30
课程总结与前沿展望
目标=核心要点回顾 · 最佳实践 · 未来趋势
课程总结前沿展望