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本课程属于：003-IFRS 9 ECL预期信用损失建模 智能金融与金融工程 · 共 12 门相关课程，组合学习更完整。
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PD、LGD、EAD驱动ECL计算引擎设计

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=ECL计算引擎的业务背景 · 监管要求 · 学习目标与整体知识框架
课程导入ECL
02
ECL三要素总览
目标=PD · LGD · EAD的定义
ECL三要素总览
03
PD核心概念
目标=违约定义 · 时点PD与跨周期PD · 边际PD
PD核心概念
04
PD建模方法入门
目标=逻辑回归 · 评分卡 · WOE/IV
PD建模方法入门
05
PD高级建模方法
目标=机器学习模型 · 生存分析 · 迁移矩阵
PD高级建模方法
06
LGD核心概念
目标=违约损失率定义 · 违约风险暴露 · 回收金额
LGD核心概念
07
LGD建模方法
目标=历史回收数据法 · 工作流法 · 市场LGD法
LGD建模方法
08
EAD核心概念
目标=违约风险暴露定义 · 表内与表外暴露 · 信用转换系数
EAD核心概念
09
EAD建模方法
目标=表内暴露预测 · 表外CCF估计 · 循环授信
EAD建模方法
10
ECL计算引擎总体架构
目标=数据层 · 模型层 · 计算层
ECL计算引擎总体架构
11
数据模型与数据治理
目标=PD · LGD · EAD所需数据字段
数据模型数据治理
12
计算引擎核心流程
目标=阶段划分 · 违约状态判断 · PD/LGD/EAD取数
计算引擎核心流程目标=阶段划分
13
三阶段划分机制
目标=阶段一 · 阶段二 · 阶段三的判定标准
三阶段划分机制目标=阶段一
14
折现与时间价值
目标=有效利率 · 原始有效利率 · 折现因子
折现时间价值
15
宏观情景与前瞻性调整
目标=情景设计 · 权重分配 · 宏观变量映射
宏观情景前瞻性调整
16
PD驱动ECL计算实战
目标=从PD曲线到边际PD · 生存概率 · 违约时点与多期ECL分摊
PDECL
17
LGD驱动ECL计算实战
目标=回收现金流建模 · 折现回收率 · 违约暴露与LGD期限结构
LGDECL
18
EAD驱动ECL计算实战
目标=表内余额预测 · 表外CCF · 还款计划
EADECL
19
ECL计算引擎实现
目标=规则引擎 · 计算图 · 批处理
ECL计算引擎实现
20
模型部署与版本管理
目标=模型上线 · 参数配置 · 版本控制
模型部署版本管理
21
计算引擎性能优化
目标=海量账户计算 · 增量计算 · 缓存策略
计算引擎性能优化目标=海量账户计…
22
结果校验与验证
目标=ECL结果合理性检查 · 模型验证 · 回溯测试
结果校验验证
23
监管合规与审计
目标=IFRS 9 · CAS 22 · 巴塞尔协议
监管合规审计
24
常见问题与排错
目标=数据缺失 · 阶段跳跃 · PD/LGD/EAD异常
常见问题排错
25
案例实战一
目标=零售信贷ECL计算引擎端到端设…
案例实战一ECL
26
案例实战二
目标=对公贷款ECL计算引擎端到端设…
案例实战二ECL
27
案例实战三
目标=信用卡与循环授信ECL计算引擎…
案例实战三ECL
28
综合提升
目标=PD · LGD · EAD联动建模
综合提升PD
29
前沿趋势
目标=机器学习可解释性 · 实时ECL · 气候风险
前沿趋势目标=机器学习可…
30
课程总结与实战任务
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 完整项目实战任务与持续学习路径
课程总结实战任务