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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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OpenGamma Strata CDS定价与校准实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS市场背景 · OpenGamma Strata简介 · 课程目标与学习路径
课程导入CDS
02
CDS基础概念
目标=信用违约互换定义 · 合约要素 · 信用事件
CDS基础概念
03
CDS定价原理
目标=违约概率 · 回收率 · 无风险利率
CDS定价原理
04
OpenGamma Strata环境搭建
目标=安装配置 · 依赖管理 · 项目结构
OpenGammaStrata
05
Strata核心API概览
目标=市场数据 · 曲线 · 交易对象
StrataAPI
06
构建利率曲线
目标=无风险曲线 · 贴现曲线 · Strata中的曲线构建与插值方法
构建利率曲线目标=无风险曲线
07
构建信用曲线
目标=违约概率曲线 · 生存曲线 · 回收率假设与信用利差曲线
构建信用曲线目标=违约概率曲…
08
CDS定价引擎
目标=Strata中CDS定价引擎的… · 输入输出与计算流程
CDS定价引擎
09
CDS定价实战
目标=单名CDS定价 · 现金流生成 · 保费与保护腿估值
CDS定价实战
10
CDS校准原理
目标=市场报价 · 校准目标 · 优化算法与目标函数设计
CDS校准原理
11
Strata校准工具
目标=使用Strata进行曲线校准 · 校准器配置与参数设置
Strata校准工具
12
CDS校准实战
目标=从市场报价校准信用曲线 · 校准结果分析与验证
CDS校准实战
13
CDS风险指标
目标=CS01 · IR01 · 回收率敏感性
CDS风险指标
14
情景分析与压力测试
目标=市场变动 · 信用事件冲击 · Strata情景框架
情景分析压力测试
15
CDS定价与校准常见问题
目标=数据缺失 · 曲线异常 · 校准失败与调试技巧
CDS定价
16
多名称CDS组合定价
目标=组合管理 · 相关性假设 · 聚合风险与Strata实现
CDS多名称
17
CDS指数与指数期权
目标=CDX · iTraxx · 指数定价与校准要点
CDS指数
18
CDS与债券基差
目标=基差交易 · 定价差异 · Strata中的联合校准
CDS债券基差
19
CDS期权与信用衍生品进阶
目标=期权定价 · 违约相关性 · Strata扩展应用
CDS期权
20
市场数据管理
目标=Strata市场数据快照 · 数据源接入 · 时间序列处理
市场数据管理Strata
21
定价结果分析与可视化
目标=结果解析 · 报表生成 · 图表展示与Strata集成
定价结果分析可视化
22
性能优化与并行计算
目标=大规模定价 · 缓存机制 · Strata性能调优
性能优化并行计算
23
生产环境部署
目标=Strata服务化 · API封装 · 监控与日志管理
生产环境部署Strata
24
案例研究一
目标=单一金融机构CDS定价与校准全…
案例研究一CDS
25
案例研究二
目标=企业信用组合CDS定价与风险分…
案例研究二CDS
26
案例研究三
目标=新兴市场CDS定价与校准挑战
案例研究三CDS
27
案例研究四
目标=CDS指数产品定价与校准实战
案例研究四CDS
28
综合提升
目标=自定义定价模型 · 扩展Strata功能与高级校准策略
综合提升目标=自定义定价…
29
最佳实践与行业标准
目标=模型验证 · 文档规范 · 合规要求与Strata社区资源
最佳实践行业标准
30
课程总结与展望
目标=知识回顾 · 技能评估 · 后续学习方向与实战项目建议
课程总结目标=知识回顾