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CDS报价、Upfront与Par Spread转换实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS市场背景 · 学习目标 · 报价体系概览与转换实战的整体框架
课程导入CDS
02
CDS基础概念
目标=信用违约互换定义 · 参与主体 · 标的债务
CDS基础概念
03
CDS报价术语
目标=Spread · Upfront · Par Spread
CDS报价术语
04
CDS报价机制
目标=交易商报价 · 经纪商报价 · 电子平台报价与市场惯例
CDS报价机制
05
CDS现金流结构
目标=保费支付 · 保护买方与卖方现金流 · 违约结算与或有支付
CDS现金流结构
06
CDS定价原理
目标=违约概率 · 回收率 · 折现因子与风险中性定价框架
CDS定价原理
07
Upfront与Spread关系
目标=标准Spread · 非标准Spread · Upfront计算逻辑与市场报价转换
UpfrontSpread
08
Par Spread定义
目标=使CDS净现值为零的Sprea… · 与Upfront的等价关系及经济含义
ParSpread
09
标准CDS合约
目标=标准票息 · 标准期限 · ISDA标准模型与市场标准化报价
CDS标准
10
报价转换核心公式
目标=从Upfront到Par Sp… · 从Par Spread到Upfron…
报价转换核心公式Upfront
11
回收率假设
目标=固定回收率 · 市场回收率 · 回收率对转换结果的影响分析
回收率假设目标=固定回收率
12
折现曲线构建
目标=无风险利率曲线 · SOFR/OIS折现 · 多币种折现处理
折现曲线构建目标=无风险利率…
13
信用曲线构建
目标=Bootstrapping方法 · 从市场报价提取违约概率与生存曲线
信用曲线构建Bootstrappin…
14
ISDA CDS标准模型
目标=模型输入 · 输出 · CDS价格计算与Upfront/Pa…
ISDACDS
15
单名CDS转换实战
目标=给定Upfront求Par S… · 给定Par Spread求Upfro…
CDS单名
16
CDS指数转换实战
目标=CDX · iTraxx报价 · Upfront与Par Spread…
CDS指数转换实战
17
不同期限转换
目标=1年 · 3年 · 5年
不同期限转换目标=1年
18
不同币种转换
目标=美元 · 欧元 · 新兴市场CDS的报价差异与转换注意事…
不同币种转换目标=美元
19
市场数据获取
目标=Bloomberg · Reuters · Markit数据读取与报价字段解析
市场数据获取Bloomberg
20
Excel实战建模
目标=在Excel中实现Upfron…
Excel实战建模
21
Python实战建模
目标=使用Python实现CDS报价… · 曲线构建与批量计算
Python实战建模
22
常见错误与排查
目标=符号错误 · 折现错误 · 回收率错误
常见错误排查
23
报价转换中的市场惯例
目标=报价方向 · 买卖价差 · 报价单位与市场标准化处理
报价转换市场惯例
24
信用事件影响
目标=违约 · 重组 · 继承事件对Upfront与Par S…
信用事件影响目标=违约
25
交易对手与资金成本
目标=资金成本 · 抵押品 · 中央清算对CDS报价转换的影响
交易对手资金成本
26
风险指标
目标=CS01 · DV01 · Jump-to-Default
风险指标CS01
27
综合案例一
目标=从市场报价到交易定价的完整转换…
综合案例一目标=从市场报价…
28
综合案例二
目标=投资组合中多笔CDS的Upfr…
综合案例二CDS
29
综合案例三
目标=压力情景下CDS报价转换与风险…
综合案例三CDS
30
课程总结与提升
目标=核心公式回顾 · 实战要点 · 常见问题答疑与进阶学习路径
课程总结提升