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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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CDS CS01与Jump-to-Default风险实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS市场概览 · CS01与Jump-to-Defau… · 课程学习目标与整体框架
课程导入CDS
02
CDS基础
目标=信用违约互换合约要素 · 参考实体 · 信用事件
CDS目标=信用违约互…
03
CS01核心概念
目标=CS01的定义 · 经济含义 · 与DV01的区别
CS01核心概念
04
Jump-to-Default核心概念
目标=跳跃违约的定义 · 违约强度模型 · 跳跃风险与信用利差的关系
Jump-to-Defa…核心概念
05
CDS定价基础
目标=违约概率 · 回收率 · 信用利差曲线
CDS定价基础
06
CS01计算方法
目标=单名CDS的CS01解析计算 · 数值微分法 · 有限差分与市场惯例
CS01计算方法
07
Jump-to-Default建模方法
目标=强度模型 · Cox过程 · 跳跃扩散模型
Jump-to-Defa…建模方法
08
CS01与Jump-to-Default的关联
目标=利差变动对CS01的影响 · 违约跳跃对CS01的非线性冲击
CS01Jump-to-Defa…
09
数据与曲线构建
目标=CDS报价数据 · 信用曲线引导 · 期限结构插值
数据曲线构建
10
风险因子识别
目标=信用利差 · 违约强度 · 回收率
风险因子识别目标=信用利差
11
CS01实战计算
目标=使用Python/Excel实… · 结果解读与敏感性分析
CS01实战计算
12
Jump-to-Default实战计算
目标=违约跳跃情景下的CDS估值变化 · 跳跃幅度估计与压力测试
Jump-to-Defa…实战计算
13
组合层面CS01
目标=多名称CDS组合的CS01汇总 · 净额结算 · 集中度与分散化效应
CS01组合层面
14
组合层面Jump-to-Default
目标=组合违约相关性 · 违约传染 · 系统性跳跃风险与联合违约模拟
Jump-to-Defa…组合层面
15
情景分析与压力测试
目标=利差冲击 · 违约跳跃 · 相关性上升等情景下的CS01与Jum…
情景分析压力测试
16
VaR与ES应用
目标=基于CS01和Jump-to-… · 期望损失 · 尾部风险度量
VaRES
17
对冲策略
目标=使用CDS · CDS指数 · 信用期权等工具对冲CS01与Jump…
对冲策略CDS
18
对冲效果评估
目标=对冲比率 · 基差风险 · 对冲成本
对冲效果评估目标=对冲比率
19
案例一
目标=单名CDS的CS01与Jump…
案例一CDS
20
案例二
目标=高收益债券CDS的跳跃违约风险…
案例二CDS
21
案例三
目标=CDS指数组合的CS01与跳跃…
案例三CDS
22
案例四
目标=金融危机中的Jump-to-D…
案例四Jump-to-D
23
案例五
目标=主权CDS与跳跃违约——欧债危… · 意大利CDS实战
案例五CDS
24
常见问题一
目标=CS01计算中的常见错误 · 符号约定 · 单位换算与市场惯例陷阱
常见问题一CS01
25
常见问题二
目标=Jump-to-Default… · 模型风险与回测验证
常见问题二Jump-to-Defa…
26
常见问题三
目标=数据缺失 · 流动性不足 · 报价异常时的处理与替代方法
常见问题三目标=数据缺失
27
模型验证与回测
目标=CS01与Jump-to-De… · 回测指标与模型改进
模型验证回测
28
监管与资本
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9 · 中央清算对CS01与Jump-to-…
监管资本
29
综合实战项目
目标=构建CDS组合的CS01与Ju… · 包含计算 · 压力测试与对冲建议
综合实战项目CDS
30
课程总结与提升
目标=核心知识点回顾 · 实战经验提炼 · 进阶学习路径与职业发展建议
课程总结提升