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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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CDS信用违约互换定价与风险实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS的定义 · 市场发展历程 · 参与主体
课程导入CDS
02
信用风险基础
目标=违约概率 · 违约损失率 · 风险暴露
信用风险基础目标=违约概率
03
CDS合约要素
目标=参考实体 · 名义本金 · 期限
CDS合约要素
04
CDS市场机制
目标=做市商 · 清算所 · 交易平台
CDS市场机制
05
CDS定价原理
目标=无套利定价思想 · 风险中性测度 · 违约概率曲线与回收率假设
CDS定价原理
06
单名CDS定价模型
目标=信用三角 · 违约强度模型 · 生存概率与CDS利差的关系推导
CDS单名
07
CDS定价实战
目标=使用市场报价构建违约概率曲线并…
CDS定价实战
08
CDS风险指标
目标=CS01 · 久期 · 凸性
CDS风险指标
09
CDS估值与盯市
目标=初始估值 · 后续估值 · 现金流折现
CDS估值
10
CDS指数与指数交易
目标=CDX · iTraxx的构成 · 滚动机制
CDS指数
11
CDS组合与相关性
目标=多名称CDS组合 · 违约相关性 · 因子模型与组合损失分布
CDS组合
12
CDS与债券市场
目标=基差交易 · 负基差 · 债券CDS套利
CDS债券市场
13
CDS风险管理框架
目标=市场风险 · 信用风险 · 操作风险
CDS风险管理框架
14
CDS交易策略
目标=方向性交易 · 曲线交易 · 基差交易
CDS交易策略
15
CDS清算与保证金
目标=中央对手方清算 · 初始保证金 · 变动保证金
CDS清算
16
CDS监管改革
目标=多德弗兰克法案 · EMIR · 中央清算要求
CDS监管改革
17
主权CDS与宏观风险
目标=主权违约 · 货币危机 · 主权CDS定价特点与宏观对冲应用
CDS主权
18
CDS案例实战一
目标=某企业信用事件分析 · CDS利差变动与交易盈亏归因
CDS案例实战一
19
CDS案例实战二
目标=构建CDS定价模型并对比市场报… · 分析模型风险与参数敏感性
CDS案例实战二
20
CDS案例实战三
目标=CDS组合压力测试 · 模拟违约相关性上升与回收率下降的影响
CDS案例实战三
21
CDS常见问题
目标=回收率假设争议 · 流动性不足 · 数据质量
CDS常见问题
22
CDS与结构化产品
目标=合成CDO · 信用挂钩票据 · CDS在结构化金融中的运用与风险
CDS结构化产品
23
CDS量化进阶
目标=随机回收率模型 · 跳跃扩散模型 · 仿射模型与数值实现方法
CDS量化进阶
24
CDS风险管理进阶
目标=动态对冲 · 希腊字母管理 · 尾部风险与流动性风险度量
CDS风险管理进阶
25
CDS交易系统与数据
目标=彭博 · 路透 · Markit数据源
CDS交易系统
26
CDS会计与税务
目标=公允价值计量 · 套期会计 · 税务处理与财务报告影响
CDS会计
27
CDS综合实战
目标=从市场数据到定价 · 风险计量 · 交易决策与绩效评估的全流程演练
CDS综合实战
28
CDS前沿议题
目标=气候风险 · ESG因素 · 数字资产信用风险与CDS市场新趋势
CDS前沿议题
29
CDS职业发展
目标=岗位角色 · 技能要求 · 认证路径与行业资源
CDS职业发展
30
课程总结与考核
目标=核心知识点回顾 · 实战项目评审 · 常见错误总结与持续学习建议
课程总结考核