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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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CDS组合风险与情景压力测试实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS组合风险与情景压力测试的… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入CDS
02
CDS基础知识
目标=信用违约互换的定义 · 交易机制 · 参与主体
CDS基础知识
03
CDS定价原理
目标=违约概率 · 回收率 · 信用利差
CDS定价原理
04
CDS组合构建
目标=单一名称CDS · 指数CDS · 篮子CDS与组合头寸的构建逻辑与风险…
CDS组合构建
05
组合风险度量基础
目标=敞口 · 违约相关性 · 集中度
组合风险度量基础目标=敞口
06
信用风险模型
目标=结构化模型 · 简化模型 · Copula模型与违约相关性建模方法
信用风险模型目标=结构化模型
07
市场风险与信用风险交互
目标=利差变动 · 利率变动 · 流动性风险与错向风险
市场风险信用风险交互
08
CDS组合希腊字母
目标=CS01 · IR01 · Gamma
CDS组合希腊字母
09
情景压力测试概述
目标=压力测试目标 · 监管要求 · 情景类型与实施流程
情景压力测试概述目标=压力测试目…
10
历史情景设计
目标=2008年金融危机 · 欧债危机 · 新冠疫情等历史冲击的CDS市场表现
历史情景设计目标=2008年…
11
假设情景设计
目标=利差跳升 · 违约率上升 · 相关性突变
假设情景设计目标=利差跳升
12
压力测试方法论
目标=敏感性分析 · 情景分析 · 反向压力测试与蒙特卡洛模拟
压力测试方法论目标=敏感性分析
13
CDS组合压力测试实战
目标=组合映射 · 冲击传导 · 损失计算与结果解读
CDS组合压力测试实战
14
相关性压力测试
目标=违约相关性上升 · Copula参数变化与组合尾部风险
相关性压力测试目标=违约相关性…
15
流动性压力测试
目标=买卖价差扩大 · 市场深度下降与CDS组合平仓成本
流动性压力测试目标=买卖价差扩…
16
错向风险压力测试
目标=交易对手信用质量与CDS标的信…
错向风险压力测试CDS
17
集中度与传染风险
目标=单一名称集中 · 行业集中 · 区域集中与违约传染效应
传染风险目标=单一名称集
18
净额结算与抵押品压力测试
目标=CSA条款 · 保证金追缴 · 抵押品折扣与流动性缺口
净额结算抵押品压力测试
19
CDS指数与标准化组合压力测试
目标=CDX · iTraxx指数组合的利差冲击与违约…
CDS指数
20
监管压力测试框架
目标=CCAR · EBA · IFRS 9与巴塞尔协议对CDS组合…
监管压力测试框架CCAR
21
数据与模型验证
目标=CDS市场数据 · 违约数据 · 回收率数据与压力测试模型回测
数据模型验证
22
压力测试结果分析
目标=损失分布 · VaR · ES
压力测试结果分析目标=损失分布
23
风险报告与决策支持
目标=压力测试报告撰写 · 风险限额 · 对冲策略与资本配置
风险报告决策支持
24
案例实战一
目标=单一名称CDS组合的压力测试全…
案例实战一CDS
25
案例实战二
目标=CDS指数组合在多重情景下的压…
案例实战二CDS
26
案例实战三
目标=交易对手错向风险与抵押品压力的…
案例实战三目标=交易对手错…
27
常见问题与陷阱
目标=模型风险 · 数据缺失 · 情景过时
常见问题陷阱
28
综合提升一
目标=从压力测试到反向压力测试与恢复…
综合提升一目标=从压力测试…
29
综合提升二
目标=CDS组合风险管理体系与压力测…
综合提升二CDS
30
课程总结与前沿展望
目标=CDS市场新趋势 · 气候风险 · 数字货币与压力测试创新
课程总结前沿展望