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本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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固定收益曲线压力测试与情景分析实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=固定收益曲线压力测试与情景分析… · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入目标=固定收益曲…
02
固定收益基础
目标=债券定价原理 · 到期收益率 · 即期利率
固定收益基础目标=债券定价原…
03
收益率曲线构造
目标=Bootstrapping方法 · Nelson-Siegel模型 · Svensson模型与样条插值技术
收益率曲线构造Bootstrappin…
04
利率风险度量
目标=久期 · 修正久期 · 凸性
利率风险度量目标=久期
05
压力测试概述
目标=压力测试的定义 · 监管要求 · 在风险管理体系中的定位与核心流程
压力测试概述目标=压力测试的…
06
情景分析基础
目标=历史情景 · 假设情景 · 前瞻性情景的构建方法与适用场景
情景分析基础目标=历史情景
07
曲线变动类型
目标=平移 · 陡峭化 · 平坦化
曲线变动类型目标=平移
08
压力情景设计
目标=如何选择压力幅度 · 时间窗口 · 置信水平与多因素组合情景
压力情景设计目标=如何选择压…
09
历史情景构建
目标=选取2008年金融危机 · 2013年缩减恐慌 · 2020年疫情等历史事件构建曲线冲击
历史情景构建目标=选取200…
10
假设情景构建
目标=基于宏观经济变量 · 货币政策路径与市场流动性冲击设计假设…
假设情景构建目标=基于宏观经…
11
蒙特卡洛模拟
目标=利用随机过程生成收益率曲线路径…
蒙特卡洛模拟目标=利用随机过…
12
主成分分析
目标=利用PCA提取曲线变动的水平 · 斜率 · 曲率因子并构建压力情景
主成分分析PCA
13
关键利率久期应用
目标=基于关键利率久期进行曲线非平行…
关键利率久期应用目标=基于关键利…
14
组合层面压力测试
目标=将单曲线冲击映射到多债券组合 · 含权债与衍生品组合的方法
组合层面压力测试目标=将单曲线冲…
15
压力测试损益计算
目标=全重估法 · 久期近似法与凸性调整法的对比与实战选…
压力测试损益计算目标=全重估法
16
流动性调整
目标=在压力情景下加入买卖价差扩大 · 融资成本上升与折价抛售的调整
流动性调整目标=
17
信用利差与曲线联合压力
目标=无风险曲线与信用利差同时冲击的…
信用利差曲线联合压力
18
情景分析实战一
目标=针对银行债券投资组合的利率上行…
情景分析实战一目标=针对银行债…
19
情景分析实战二
目标=针对保险负债组合的利率下行与曲…
情景分析实战二目标=针对保险负…
20
情景分析实战三
目标=针对基金组合的曲线扭曲与流动性…
情景分析实战三目标=针对基金组…
21
结果解读与报告
目标=压力测试结果的分析 · 归因 · 限额管理与监管报告撰写要点
结果解读报告
22
反向压力测试
目标=从不可接受损失出发反推曲线变动…
反向压力测试目标=从不可接受…
23
压力测试验证与回测
目标=情景合理性检验 · 模型验证 · 回测方法与常见陷阱
压力测试验证回测
24
常见问题与误区
目标=平行移动假设滥用 · 忽略凸性 · 情景过于温和
常见问题误区
25
工具与实现
目标=利用Python · Excel · VBA或专业风险系统实现曲线压力测试…
工具实现
26
监管与合规
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9 · 保险偿付能力等框架下的压力测试要求
监管合规
27
综合案例一
目标=构建完整的固定收益曲线压力测试…
综合案例一目标=构建完整的…
28
综合案例二
目标=结合宏观情景与市场情景进行多轮…
综合案例二目标=结合宏观情…
29
综合提升
目标=从压力测试到情景分析决策 · 限额设置 · 对冲策略与资产负债管理
综合提升目标=从压力测试…
30
课程总结与实战任务
目标=核心知识点回顾 · 最佳实践总结 · 课后实战项目与持续学习路径
课程总结实战任务