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宏观卫星模型在IFRS 9 ECL中的应用

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=IFRS 9 ECL的基本概念 · 宏观卫星模型的定义 · 课程整体框架与学习目标
课程导入IFRS
02
IFRS 9预期信用损失概述
目标=三阶段模型 · 违约概率 · 违约损失率
IFRS9预期信用损失概…
03
宏观卫星模型基础
目标=卫星模型的概念 · 与宏观计量模型的关系 · 在信用风险建模中的定位与优势
宏观卫星模型基础目标=卫星模型的…
04
宏观卫星模型的理论框架
目标=宏观因子选择 · 传导机制 · 线性与非线性模型
宏观卫星模型的理…目标=宏观因子选…
05
数据准备与预处理
目标=宏观经济数据来源 · 频率转换 · 缺失值处理
数据准备预处理
06
宏观因子的筛选与降维
目标=主成分分析 · 因子分析 · 相关性分析
宏观因子的筛选降维
07
卫星模型的核心建模方法
目标=线性回归 · 面板回归 · 向量自回归
卫星模型的核心建…目标=线性回归
08
卫星模型与PD、LGD、EAD的链接
目标=如何将宏观预测映射到违约概率 · 违约损失率和违约风险暴露
PDLGD
09
情景设计与宏观压力测试
目标=基准情景 · 乐观情景 · 悲观情景
情景设计宏观压力测试
10
ECL计算流程整合
目标=从宏观预测到PD · LGD · EAD
ECL计算流程整合
11
模型验证与回测
目标=区分能力 · 校准度 · 稳定性检验
模型验证回测
12
模型监控与持续优化
目标=监控指标 · 触发机制 · 再校准
模型监控持续优化
13
案例实战一
目标=某零售贷款组合的宏观卫星模型构…
案例实战一目标=某零售贷款…
14
案例实战二
目标=某对公贷款组合的宏观卫星模型与…
案例实战二目标=某对公贷款…
15
案例实战三
目标=某信用卡组合的宏观卫星模型与I…
案例实战三目标=某信用卡组…
16
常见问题一
目标=宏观因子选择的主观性 · 多重共线性 · 过拟合与解决方案
常见问题一目标=宏观因子选…
17
常见问题二
目标=数据频率不匹配 · 样本期不足 · 结构突变与模型稳定性处理
常见问题二目标=数据频率不…
18
常见问题三
目标=非线性关系 · 阈值效应 · 交互效应与机器学习方法的引入
常见问题三目标=非线性关系
19
常见问题四
目标=情景权重设定 · 专家判断与模型结果的整合
常见问题四目标=情景权重设…
20
常见问题五
目标=IFRS 9与巴塞尔协议 · CECL等其他框架的差异与协调
常见问题五IFRS
21
监管要求与合规
目标=IFRS 9披露要求 · 监管期望 · 模型治理
监管要求合规
22
模型文档与报告
目标=模型开发文档 · 验证报告 · 监控报告
模型文档报告
23
工具与实现
目标=Python · R · SAS
工具实现
24
综合提升一
目标=从单模型到模型体系 · 宏观卫星模型与其他模型的集成
综合提升一目标=从单模型到…
25
综合提升二
目标=前瞻性信息纳入 · 气候风险 · 地缘政治等新兴因子的探索
综合提升二目标=前瞻性信息…
26
综合提升三
目标=机器学习与人工智能在宏观卫星模…
综合提升三目标=机器学习
27
综合提升四
目标=模型可解释性与业务应用 · 如何向非技术利益相关者沟通
综合提升四目标=模型可解释…
28
实战任务一
目标=基于给定数据集 · 完成宏观因子筛选与卫星模型搭建
实战任务一目标=基于给定数…
29
实战任务二
目标=基于卫星模型输出 · 完成ECL计算与情景分析报告
实战任务二目标=基于卫星模…
30
课程总结与展望
目标=核心知识点回顾 · 最佳实践总结 · 未来发展趋势与学习资源推荐
课程总结目标=核心知识点…