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信贷组合分群与ECL参数映射实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=ECL与信贷组合管理的关系 · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入ECL
02
ECL核心概念
目标=预期信用损失定义 · 三阶段模型 · PD
ECL核心概念
03
信贷组合分群基础
目标=分群目的 · 分群维度 · 同质性与风险区分度
信贷组合分群基础目标=分群目的
04
分群方法论概览
目标=定性分群 · 定量分群 · 混合分群
分群方法论概览目标=定性分群
05
数据准备与治理
目标=数据来源 · 数据质量检查 · 缺失值处理
数据准备治理
06
分群变量选择
目标=客户属性 · 产品属性 · 担保方式
分群变量选择目标=客户属性
07
零售信贷分群实战
目标=个人住房贷款 · 信用卡 · 消费贷
零售信贷分群实战目标=个人住房贷…
08
对公信贷分群实战
目标=大企业 · 中小企业 · 小微企业
对公信贷分群实战目标=大企业
09
分群粒度与稳定性
目标=过细分群与过粗分群的风险 · 样本量要求 · 分群稳定性监控与动态调整
分群粒度稳定性
10
PD参数映射
目标=分群与违约概率的对应关系 · 历史违约率计算 · 评级映射
PD参数映射
11
LGD参数映射
目标=分群与违约损失率的对应关系 · 清收数据 · 抵押品覆盖
LGD参数映射
12
EAD参数映射
目标=分群与违约风险暴露的对应关系 · 表内表外敞口 · 授信额度
EAD参数映射
13
宏观经济情景与前瞻性调整
目标=情景设计 · 权重设定 · 卫星模型
宏观经济情景前瞻性调整
14
ECL计算引擎
目标=分群参数汇总 · 阶段划分 · 折现计算
ECL计算引擎
15
模型验证与回测
目标=分群合理性检验 · 参数准确性验证 · 区分度
模型验证回测
16
监管合规要求
目标=IFRS 9 · CAS 22 · 巴塞尔协议
监管合规要求IFRS
17
案例实战一
目标=某银行零售消费贷组合分群与EC…
案例实战一EC
18
案例实战二
目标=某银行对公小微企业组合分群与E…
案例实战二目标=某银行对公…
19
案例实战三
目标=宏观经济下行情景下分群参数调整…
案例实战三目标=宏观经济下…
20
常见问题与解决方案
目标=分群不稳定 · 参数缺乏历史数据 · 样本不足
常见问题解决方案
21
系统与工具实现
目标=SAS · Python · R
系统工具实现
22
模型风险管理
目标=模型开发 · 验证 · 审批
模型风险管理目标=模型开发
23
业务应用与决策支持
目标=分群结果用于定价 · 授信 · 催收
业务应用决策支持
24
综合提升一
目标=从分群到ECL参数映射的端到端…
综合提升一ECL
25
综合提升二
目标=分群与ECL映射的前沿趋势 · 机器学习应用 · 大数据与实时计算
综合提升二ECL
26
实战任务一
目标=设计一个零售信贷组合的分群方案…
实战任务一目标=设计一个零…
27
实战任务二
目标=基于给定数据完成PD · LGD · EAD的分群映射与ECL计算
实战任务二PD
28
实战任务三
目标=对分群结果进行稳定性检验并提出…
实战任务三目标=对分群结果…
29
实战任务四
目标=撰写一份ECL分群与参数映射的…
实战任务四ECL
30
课程总结与考核
目标=核心知识点回顾 · 实战能力评估 · 持续学习路径与认证要求
课程总结考核