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本课程属于：002-PD、LGD与EAD信用风险参数建模 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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巴塞尔IRB信用风险PD、LGD、EAD参数体系实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=巴塞尔协议演进 · IRB框架定位 · PD/LGD/EAD三大参数的学习目…
课程导入目标=巴塞尔协议…
02
信用风险基础
目标=违约定义 · 风险暴露 · 预期损失与非预期损失
信用风险基础目标=违约定义
03
监管资本计量框架
目标=资本充足率 · 风险加权资产 · IRB公式结构
监管资本计量框架目标=资本充足率
04
PD核心概念
目标=违约概率定义 · 时点PD与跨周期PD · 主标尺与评级映射
PD核心概念
05
PD建模数据准备
目标=违约样本定义 · 观察期与表现期 · 数据清洗
PD建模数据准备
06
PD模型开发方法
目标=逻辑回归 · 评分卡构建 · WOE与IV
PD模型开发方法
07
PD模型验证与监控
目标=AUC · KS · Gini
PD模型验证
08
LGD核心概念
目标=违约损失率定义 · 违约风险暴露 · 回收金额
LGD核心概念
09
LGD建模数据准备
目标=违约案例识别 · 回收现金流 · 清收阶段划分
LGD建模数据准备
10
LGD模型开发方法
目标=线性回归 · Beta回归 · 决策树与机器学习
LGD模型开发方法
11
LGD模型验证与监控
目标=区分度与校准评估 · 经济周期影响 · 压力测试
LGD模型验证
12
EAD核心概念
目标=违约风险暴露定义 · 表内与表外暴露 · 信用转换系数
EAD核心概念
13
EAD建模数据准备
目标=表外项目分类 · 额度使用率 · 违约时点暴露
EAD建模数据准备
14
EAD模型开发方法
目标=CCF估计 · 额度使用率建模 · 时间序列与面板模型
EAD模型开发方法
15
EAD模型验证与监控
目标=CCF稳定性 · 使用率波动 · 压力情景
EAD模型验证
16
参数体系整合
目标=PD · LGD · EAD在预期损失与资本计量中的联动
参数体系整合PD
17
监管合规要求
目标=巴塞尔III最终改革 · IRB准入与持续使用 · 监管底线
监管合规要求III
18
数据治理与IT系统
目标=数据仓库 · 元数据管理 · 数据血缘
IT数据治理
19
模型风险管理
目标=模型开发 · 验证 · 审批
模型风险管理目标=模型开发
20
案例实战一
目标=零售按揭贷款PD模型开发与验证…
案例实战一PD
21
案例实战二
目标=公司暴露LGD模型开发与回收现…
案例实战二LGD
22
案例实战三
目标=信用卡循环额度EAD与CCF建…
案例实战三EAD
23
案例实战四
目标=中小企业组合PD · LGD · EAD参数体系搭建与资本计量
案例实战四PD
24
压力测试与情景分析
目标=宏观经济情景 · PD/LGD/EAD压力传导 · 资本规划与逆周期缓冲
压力测试情景分析
25
IFRS9与预期信用损失
目标=三阶段模型 · PD/LGD/EAD在ECL计量中的… · 与IRB参数协同
IFRS9预期信用损失
26
常见问题与陷阱
目标=数据不足 · 违约定义不一致 · 模型过拟合
常见问题陷阱
27
模型优化与前沿方法
目标=机器学习 · 大数据 · 替代数据
模型优化前沿方法
28
综合实战项目
目标=从数据到模型到监管报送的端到端…
综合实战项目目标=从数据到模…
29
课程总结与知识体系梳理
目标=核心要点回顾 · 能力自评 · 持续学习路径与资源推荐
课程总结知识体系梳理
30
综合提升与职业发展
目标=IRB参数体系在银行风险管理中… · 岗位能力要求 · 未来趋势与挑战
综合提升职业发展