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本课程属于：002-PD、LGD与EAD信用风险参数建模 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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LGD回收现金流与Workout LGD建模实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=LGD与回收现金流在信用风险管… · 学习目标 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入LGD
02
基础知识
目标=违约损失率LGD · 违约风险暴露EAD · 回收率
基础知识LGD
03
监管框架
目标=巴塞尔协议 · IFRS 9 · CECL等监管要求下LGD建模的目标
监管框架目标=巴塞尔协议
04
回收现金流解析
目标=回收现金流的来源 · 类型 · 时间分布
回收现金流解析目标=回收现金流…
05
Workout LGD定义
目标=Workout LGD的内涵 · 与市场LGD和隐含LGD的区别 · 适用场景与建模价值
WorkoutLGD
06
数据基础
目标=违约客户数据 · 回收流水 · 清收记录
数据基础目标=违约客户数…
07
数据清洗与预处理
目标=缺失值 · 异常值 · 重复记录
数据清洗预处理
08
回收现金流时间轴
目标=违约时点 · 观察期 · 清收周期
回收现金流时间轴目标=违约时点
09
LGD核心公式
目标=名义回收率 · 经济回收率 · 贴现回收率
LGD核心公式
10
抵押品与担保
目标=抵押品类型 · 估值方法 · 变现折扣
抵押品担保
11
清收策略与流程
目标=催收 · 重组 · 诉讼
清收策略流程
12
回收率影响因素
目标=借款人特征 · 债项特征 · 宏观经济
回收率影响因素目标=借款人特征
13
Workout LGD建模流程
目标=从业务理解 · 数据准备 · 变量筛选
WorkoutLGD
14
变量工程
目标=回收相关特征构造 · 时间窗口统计 · 行为变量
变量工程目标=回收相关特…
15
模型方法概览
目标=线性回归 · Beta回归 · Tobit模型
模型方法概览目标=线性回归
16
两阶段建模
目标=违约概率与回收率联合建模 · 零回收与部分回收的两阶段或混合模型设…
两阶段建模目标=违约概率
17
回收现金流预测
目标=回收金额 · 回收时间 · 回收路径的联合预测与蒙特卡洛模拟方法
回收现金流预测目标=回收金额
18
模型评估
目标=AUC · Gini · KS
模型评估AUC
19
模型验证
目标=样本外测试 · 时间外测试 · 交叉验证
模型验证目标=样本外测试
20
案例实战一
目标=某银行对公贷款Workout… · 包括数据探索 · 变量选择与模型训练
案例实战一Workout
21
案例实战二
目标=零售信贷回收现金流建模 · 覆盖信用卡 · 消费贷与小微贷款的差异化处理
案例实战二目标=零售信贷回…
22
案例实战三
目标=抵押品处置与法律清收场景下的回…
案例实战三目标=抵押品处置
23
案例实战四
目标=宏观经济下行期的LGD压力测试…
案例实战四LGD
24
模型部署
目标=评分卡化 · 自动化监控 · 模型上线
模型部署目标=评分卡化
25
模型监控与迭代
目标=回收率漂移 · 变量稳定性 · 模型重训触发条件与持续优化机制
模型监控迭代
26
常见问题一
目标=数据稀缺 · 回收样本偏差 · 违约定义不一致
常见问题一目标=数据稀缺
27
常见问题二
目标=零回收 · 长尾回收 · 提前还款
常见问题二目标=零回收
28
常见问题三
目标=模型过拟合 · 多重共线性 · 变量泄漏
常见问题三目标=模型过拟合
29
综合提升
目标=Workout LGD与PD · EAD的联动建模 · 经济资本
综合提升Workout
30
课程总结与实战规划
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 项目落地建议与后续学习路径
课程总结实战规划