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本课程属于：002-PD、LGD与EAD信用风险参数建模 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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EAD模型回测与额度使用行为验证实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=EAD模型回测与额度使用行为验… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入EAD
02
EAD基础概念
目标=违约风险暴露定义 · 监管要求 · 与PD/LGD的关系
EAD基础概念
03
额度使用行为基础
目标=授信额度类型 · 循环与非循环额度 · 额度使用率
额度使用行为基础目标=授信额度类…
04
数据准备与清洗
目标=数据来源 · 字段说明 · 缺失值处理
数据准备清洗
05
EAD模型核心方法
目标=额度使用率模型 · 违约时点暴露估计 · CCF方法
EAD模型核心方法
06
回测基本框架
目标=回测目标 · 回测类型 · 区分度与校准度
回测基本框架目标=回测目标
07
回测指标详解
目标=AUC · KS · Gini
回测指标详解AUC
08
额度使用行为验证方法
目标=行为评分验证 · 额度使用率分布对比 · 迁移矩阵
额度使用行为验证…目标=行为评分验…
09
样本外与时间外回测
目标=训练集与测试集划分 · 跨期验证 · 前瞻性回测
样本外时间外回测
10
模型校准与优化
目标=概率校准 · 分段校准 · 额度使用率调整
模型校准优化
11
压力测试与情景分析
目标=宏观经济情景 · 额度使用率压力 · 违约相关性
压力测试情景分析
12
监管合规与文档要求
目标=监管指引 · 模型风险管理 · 验证报告结构
监管合规文档要求
13
案例实战一
目标=零售循环额度产品EAD回测全流… · 包括数据准备 · 模型复现与回测报告
案例实战一EAD
14
案例实战二
目标=对公授信额度使用行为验证 · 包括额度使用率分析 · 行为迁移与异常检测
案例实战二目标=对公授信额…
15
案例实战三
目标=信用卡额度使用行为验证 · 包括提款行为 · 还款行为与额度调整影响
案例实战三目标=信用卡额度…
16
案例实战四
目标=小微企业贷款EAD回测 · 包括额度使用率预测 · 违约时点暴露与校准检验
案例实战四EAD
17
常见问题与陷阱
目标=数据泄露 · 样本偏差 · 过度拟合
常见问题陷阱
18
模型监控与持续改进
目标=监控指标 · 预警阈值 · 定期回测
模型监控持续改进
19
工具与实现
目标=Python/R实现 · SQL数据处理 · 可视化报告
工具实现
20
综合提升一
目标=从回测到模型治理 · 建立EAD模型全生命周期管理体系
综合提升一目标=从回测到模…
21
综合提升二
目标=额度使用行为验证与业务策略联动 · 优化授信额度与定价策略
综合提升二目标=额度使用行…
22
综合提升三
目标=前沿方法探索 · 机器学习在EAD建模与回测中的应用与…
综合提升三目标=前沿方法探…
23
综合提升四
目标=跨周期验证与前瞻性分析 · 应对经济下行与政策变化
综合提升四目标=跨周期验证
24
实战任务一
目标=设计EAD回测方案 · 包括目标设定 · 数据需求
实战任务一EAD
25
实战任务二
目标=完成额度使用行为验证分析 · 输出分布对比 · 迁移矩阵与结论建议
实战任务二目标=完成额度使…
26
实战任务三
目标=编写回测报告 · 涵盖模型表现 · 校准结果
实战任务三目标=编写回测报…
27
实战任务四
目标=搭建自动化回测流程 · 实现数据更新 · 指标计算与结果可视化
实战任务四目标=搭建自动化…
28
复习与巩固
目标=核心知识点回顾 · 方法对比 · 案例总结与常见错误复盘
复习巩固
29
课程总结
目标=EAD模型回测与额度使用行为验…
课程总结EAD
30
结业项目
目标=独立完成一个完整EAD回测与额… · 并进行答辩与评审
结业项目EAD