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低违约组合PD估计与贝叶斯校准实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=低违约组合的定义 · PD估计的核心挑战 · 贝叶斯校准的价值
课程导入目标=低违约组合…
02
基础知识
目标=违约概率（PD）基本概念 · 违约定义 · 风险参数体系
基础知识PD
03
数据挑战
目标=低违约组合的数据特征 · 样本稀疏问题 · 数据收集与清洗方法
数据挑战目标=低违约组合…
04
传统PD估计方法
目标=历史违约率法 · 评分卡模型 · 逻辑回归
PD传统
05
贝叶斯方法入门
目标=贝叶斯定理 · 先验分布 · 似然函数
贝叶斯方法入门目标=贝叶斯定理
06
先验信息构建
目标=专家经验 · 行业基准 · 监管参数
先验信息构建目标=专家经验
07
贝叶斯PD估计模型
目标=Beta-Binomial模型 · Logistic回归的贝叶斯实现 · 层次贝叶斯模型及其适用场景
PD贝叶斯
08
模型选择与评估
目标=后验预测检验 · WAIC · LOO-CV
模型选择评估
09
贝叶斯校准实战
目标=校准目标 · 校准曲线 · 概率校准方法
贝叶斯校准实战目标=校准目标
10
案例一
目标=零售信贷低违约组合PD估计——… · 先验设定 · 模型构建与后验分析
案例一PD
11
案例二
目标=中小企业贷款组合PD估计——层… · 行业效应与时间效应处理
案例二PD
12
案例三
目标=信用卡低违约组合PD校准——贝… · 校准结果可视化与业务解释
案例三PD
13
案例四
目标=主权与金融机构低违约组合——极…
案例四目标=主权
14
模型验证与回测
目标=区分度 · 校准度 · 稳定性检验
模型验证回测
15
压力测试与情景分析
目标=贝叶斯框架下的情景生成 · 参数不确定性传导 · 压力PD估计与结果解读
压力测试情景分析
16
模型风险管理
目标=模型风险来源 · 验证流程 · 文档要求
模型风险管理目标=模型风险来…
17
常见问题与陷阱
目标=先验选择偏差 · 后验收敛问题 · 过拟合
常见问题陷阱
18
高级主题
目标=非参数贝叶斯 · 高斯过程 · 变分推断
高级主题目标=非参数贝叶…
19
工具与实现
目标=Python/R中的贝叶斯工具… · Stan · brms）
工具实现
20
综合实战项目
目标=从数据到报告——完整低违约组合…
综合实战项目目标=从数据到报…
21
业务应用与决策
目标=PD估计结果在定价 · 限额 · 拨备
业务应用决策
22
监管合规与IFRS9
目标=低违约组合的监管资本要求 · IFRS9减值模型 · 贝叶斯方法在合规中的角色
IFRS9监管合规
23
前沿进展与文献导读
目标=最新研究 · 行业实践 · 贝叶斯方法在信用风险中的发展趋势
前沿进展文献导读
24
课程总结与复习
目标=核心知识点回顾 · 方法体系梳理 · 常见错误总结与学习路径建议
课程总结复习
25
实战任务一
目标=基于模拟低违约数据 · 完成先验设定与Beta-Binomi…
实战任务一目标=基于模拟低…
26
实战任务二
目标=使用真实或模拟数据 · 构建层次贝叶斯模型并比较不同先验的影…
实战任务二目标=使用真实或…
27
实战任务三
目标=对给定PD模型进行贝叶斯校准 · 绘制校准曲线并评估校准效果
实战任务三PD
28
实战任务四
目标=设计压力测试情景 · 利用贝叶斯后验分布生成压力PD并撰写…
实战任务四目标=设计压力测…
29
实战任务五
目标=完成模型验证与回测 · 编写模型验证报告并提出改进建议
实战任务五目标=完成模型验…
30
综合提升
目标=从低违约组合到全组合PD体系—… · 最佳实践与未来展望
综合提升PD