VIP20
本课程属于：092-量化交易研究员 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

📊 统计套利策略精讲 30章 · 从入门到前沿

中小学生友好色系 · 专业内核
01 统计套利概述
定义、与传统套利区别、数学基础：均值回归、协整性
进入章节 →
02市场微观结构与套利机会
订单簿、买卖价差、流动性、交易成本对套利的影响
进入章节 →
03配对交易理论基础
配对交易历史、核心思想、价差序列平稳性检验
进入章节 →
04协整理论与检验方法
Engle-Granger两步法、Johansen检验、协整经济含义
进入章节 →
05平稳性检验实战
ADF检验、PP检验、KPSS检验的Python实现与解读
进入章节 →
06价差计算与标准化
价差公式、Z-score、滚动窗口标准化、阈值设定
进入章节 →
07配对选择方法
基于相关性、协整、距离(最小距离法)、共整合
进入章节 →
08最小距离法配对
欧氏距离、标准化价格、配对筛选与回测框架
进入章节 →
09基于协整的配对筛选
协整检验p值筛选、半衰期计算、配对稳定性评估
进入章节 →
10交易信号生成机制
开仓信号(Z-score突破)、平仓(回归均值)、止损信号
进入章节 →
11阈值优化与动态调整
固定vs动态阈值、基于波动率调整、机器学习优化
进入章节 →
12资金管理与仓位分配
凯利公式、等权重、波动率倒数加权、风险平价
进入章节 →
13回测框架搭建
回测引擎设计、事件驱动、向量化回测、滑点与手续费
进入章节 →
14绩效评估指标
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、Calmar比率
进入章节 →
15过拟合与样本外测试
时间序列交叉验证、滚动回测、Walk-Forward分析
进入章节 →
16多资产统计套利
多品种配对、篮子交易、PCA在套利中的应用
进入章节 →
17PCA统计套利
PCA分解、因子模型、残差套利、特征选择与降维
进入章节 →
18高频统计套利
Tick级数据、订单流不平衡、微观结构套利、延迟优化
进入章节 →
19机器学习增强统计套利
LSTM预测价差、随机森林信号过滤、强化学习阈值
进入章节 →
20统计套利中的风险因子
行业风险、风格因子暴露、因子中性化处理
进入章节 →
21统计套利与市场中性策略
Beta中性、行业中性、因子中性、多空组合构建
进入章节 →
22统计套利在加密货币市场
加密货币配对、波动率特征、24h交易、特殊风险
进入章节 →
23统计套利在商品期货市场
跨期套利、跨品种套利、展期收益、仓储成本
进入章节 →
24统计套利在ETF市场
ETF与一篮子股票套利、折溢价套利、ETF配对
进入章节 →
25统计套利在期权市场
期权平价套利、波动率套利、Delta中性策略
进入章节 →
26实盘交易注意事项
交易成本控制、流动性冲击、极端行情、系统稳定性
进入章节 →
27统计套利策略的失效与应对
协整关系破裂、市场结构变化、策略衰减、动态再平衡
进入章节 →
28统计套利策略组合管理
多策略组合、相关性分散、风险预算、动态权重
进入章节 →
29统计套利策略的监管与合规
市场操纵风险、自营交易规则、报告要求、合规清单
进入章节 →
30统计套利未来趋势
AI与深度学习融合、另类数据、DeFi套利、量子计算展望
进入章节 →
📚 课程资料 · 统计套利策略精讲 · 30章完整版