另类数据因子挖掘技巧实战

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01另类数据概述

定义与传统数据区别价值与挑战

02另类数据来源

社交媒体卫星图像信用卡交易网络爬虫物联网传感器

03数据采集基础

API调用网络爬虫入门Requests/Scrapy伦理与合规

04文本数据挖掘

自然语言处理基础分词(Jieba/NLTK)词频统计TF-IDF

05情感分析实战

情感词典方法机器学习分类金融文本因子

06主题建模技术

LDA原理主题数选择主题强度因子

07新闻情绪因子

新闻数据获取事件提取情绪打分因子回测

08社交媒体因子

Twitter/微博采集社交网络分析舆情热度影响力因子

09搜索量因子

百度指数/Google Trends搜索量异常检测因子构建

10卫星图像数据

获取渠道图像预处理目标检测车辆/船舶/农作物

11卫星图像因子

停车场车辆计数港口船舶密度农田植被指数

12信用卡消费数据

消费特征工程行业分类区域活跃度因子

13供应链数据

供应商网络构建风险因子订单异常检测

14招聘数据

岗位分类招聘数量趋势人才需求热度

15专利数据

专利分类体系数量与质量因子技术趋势因子

16天气数据

天气数据获取行业影响分析天气异常因子

17地理定位数据

GPS数据清洗POI热点分析人流密度因子

18网页流量数据

Alexa排名SimilarWeb网站流量变化因子

19APP下载与使用数据

应用商店排名下载量估算活跃用户因子

20另类数据预处理

缺失值处理异常值检测标准化时间对齐

21因子有效性检验

IC分析IR分析分组回测夏普比率

22因子相关性分析

皮尔逊相关系数斯皮尔曼共线性处理

23因子合成方法

等权合成IC加权主成分分析机器学习合成

24另类数据因子库搭建

因子存储设计数据库/Parquet更新流水线监控

25另类与基本面因子结合

相关性分析多因子模型融合因子择时

26另类数据高频因子

分钟级数据事件驱动因子高频情绪因子

27CTA策略应用

商品期货另类因子库存数据航运数据

28股票策略应用

选股因子行业轮动因子事件套利因子

29因子风险管理

过拟合防范样本外测试因子衰减监控黑天鹅处理

30未来趋势

大模型与另类数据实时数据流隐私计算生态展望