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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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CDS现金流、违约概率与生存曲线实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CDS市场概览 · 学习目标 · 核心概念地图与整体课程框架
课程导入CDS
02
CDS基础
目标=信用违约互换定义 · 合约要素 · 参与主体
CDS目标=信用违约互…
03
CDS现金流机制
目标=保费端与保护端现金流 · 支付频率 · 计息规则与结算方式
CDS现金流机制
04
违约事件与信用事件
目标=破产 · 支付违约 · 债务重组等信用事件判定与影响
违约事件信用事件
05
CDS定价直觉
目标=无套利思想 · 风险中性定价 · 违约概率与回收率的关系
CDS定价直觉
06
违约概率基础
目标=风险中性违约概率 · 真实违约概率 · 边际违约概率与累积违约概率
违约概率基础目标=风险
07
生存曲线概念
目标=生存函数定义 · 危险率函数 · 生存曲线与违约时间分布的关系
生存曲线概念目标=生存函数定…
08
回收率与违约损失
目标=回收率假设 · 违约损失率 · 回收率对CDS定价与生存曲线的影响
回收率违约损失
09
CDS现金流建模准备
目标=时间网格 · 折现因子 · 保费 accrual
CDS现金流建模准备
10
CDS现金流建模实战
目标=构建保费现金流 · 保护现金流与净现金流序列
CDS现金流建模实战
11
CDS定价公式推导
目标=从现金流现值出发推导CDS利差…
CDS定价公式推导
12
生存曲线构建方法一
目标=基于CDS利差 bootstr…
生存曲线构建方法…CDS
13
生存曲线构建方法二
目标=分段常数危险率 · 逐段校准与曲线平滑处理
生存曲线构建方法…目标=分段常数危…
14
CDS利差与生存曲线实战
目标=给定市场报价 · 逐步校准生存曲线并验证结果
CDS利差
15
违约概率期限结构
目标=从生存曲线提取不同期限的违约概…
违约概率期限结构目标=从生存曲线…
16
CDS估值实战
目标=已有生存曲线下对存量CDS合约…
CDS估值实战
17
信用曲线插值与外推
目标=线性插值 · 对数线性插值 · 平坦外推与谨慎外推
信用曲线插值外推
18
多曲线与资金成本
目标=无风险曲线 · SOFR/OIS 曲线与CDS曲线的…
多曲线资金成本
19
交易对手信用风险
目标=CVA · DVA · FVA 对CDS估值与生存曲线的影响
交易对手信用风险CVA
20
CDS指数与一篮子产品
目标=CDX · iTraxx 现金流特征与生存曲线校…
CDS指数
21
常见问题一
目标=回收率假设 · 违约定义 · 结算方式对定价结果的影响
常见问题一目标=回收率假设
22
常见问题二
目标=数据缺失 · 报价异常 · 曲线套利与校准失败的处理
常见问题二目标=数据缺失
23
常见问题三
目标=数值稳定性 · 时间步长 · 收敛性与模型风险控制
常见问题三目标=数值稳定性
24
案例实战一
目标=单一名称CDS定价与生存曲线完…
案例实战一CDS
25
案例实战二
目标=多期限CDS报价校准生存曲线并…
案例实战二CDS
26
案例实战三
目标=CDS组合风险度量 · 情景分析与压力测试
案例实战三CDS
27
综合提升一
目标=从CDS到信用债券 · 资产互换与信用衍生品定价联动
综合提升一CDS
28
综合提升二
目标=模型验证 · 回测 · 参数敏感性分析与报告撰写
综合提升二目标=模型验证
29
综合提升三
目标=Python/R 实现框架 · 代码结构 · 可复现流程与自动化
综合提升三Python/R
30
课程总结与进阶
目标=知识体系回顾 · 实战检查清单 · 常见陷阱与后续学习路径
课程总结进阶