VIP10
本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

债券CDS Basis与信用利差分析实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=债券CDS Basis与信用利… · 核心概念 · 整体框架与实战应用场景
课程导入CDS
02
债券市场基础
目标=债券类型 · 信用风险 · 违约概率
债券市场基础目标=债券类型
03
CDS市场基础
目标=CDS定义 · 合约要素 · 报价惯例
CDS市场基础
04
信用利差基础
目标=信用利差定义 · 利差曲线 · 期限结构
信用利差基础目标=信用利差定…
05
CDS与债券的关系
目标=CDS利差与债券信用利差的联系 · 差异 · 套利逻辑与无套利定价原理
CDS债券的关系
06
CDS Basis定义与类型
目标=CDS Basis概念 · 正负Basis · CDS债券基差
CDSBasis
07
CDS Basis计算方法
目标=现金流折现法 · 违约强度模型 · 回收率假设
CDSBasis
08
信用利差分析方法
目标=利差分解 · 信用曲线构建 · 相对价值分析
信用利差分析方法目标=利差分解
09
数据获取与处理
目标=债券与CDS数据源 · 数据清洗 · 匹配
数据获取处理
10
CDS定价模型
目标=违约强度模型 · Jarrow-Turnbull模型 · Hull-White模型与CDS定价…
CDS定价模型
11
债券信用利差模型
目标=Merton模型 · 结构化模型 · 简约模型与信用利差实证分析
债券信用利差模型Merton
12
CDS Basis驱动因素
目标=流动性 · 融资成本 · 供需失衡
CDSBasis
13
CDS Basis交易策略
目标=基差收敛交易 · 套利策略 · 对冲策略
CDSBasis
14
信用利差交易策略
目标=利差曲线交易 · 跨品种套利 · 信用违约互换与债券组合对冲
信用利差交易策略目标=利差曲线交…
15
案例实战一
目标=单一债券与CDS基差计算 · 分析与交易信号识别
案例实战一CDS
16
案例实战二
目标=多债券组合CDS Basis监… · 筛选与套利机会挖掘
案例实战二CDS
17
案例实战三
目标=CDS指数与债券指数基差分析 · ETF套利与组合对冲
案例实战三CDS
18
案例实战四
目标=信用利差曲线构建 · 利差分解与相对价值分析
案例实战四目标=信用利差曲…
19
案例实战五
目标=基于CDS Basis的信用风…
案例实战五CDS
20
常见问题与误区
目标=CDS Basis计算错误 · 数据偏差 · 模型假设
常见问题误区
21
风险管理
目标=市场风险 · 信用风险 · 流动性风险
风险管理目标=市场风险
22
监管与会计处理
目标=CDS监管框架 · 中央清算 · 资本要求
监管会计处理
23
量化工具与编程
目标=Python · R · SQL在CDS Basis与信用利差…
量化工具编程
24
可视化与报告
目标=利差曲线 · 基差走势图 · 热力图
可视化报告
25
市场微观结构
目标=CDS与债券市场流动性 · 做市商行为 · 交易成本与冲击成本分析
市场微观结构CDS
26
宏观经济与信用周期
目标=利率 · 通胀 · 经济增长
宏观经济信用周期
27
行业与区域分析
目标=不同行业 · 不同区域债券与CDS基差特征 · 比较与配置策略
行业区域分析
28
高级模型与机器学习
目标=机器学习在信用利差预测 · 基差交易信号与风险识别中的应用
高级模型机器学习
29
综合实战项目
目标=从数据获取 · 模型构建 · 策略回测到报告撰写的完整项目实战
综合实战项目目标=从数据获取
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 进阶学习路径与职业发展建议
课程总结提升