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本课程属于：056-CDS信用衍生品与信用曲线 智能金融与金融工程 · 共 10 门相关课程，组合学习更完整。
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信用衍生品估值与风险完整项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=信用衍生品定义 · 市场发展历程 · 学习目标与完整项目实战路线图
课程导入目标=信用衍生品…
02
信用风险基础
目标=违约概率 · 违约损失率 · 违约风险暴露
信用风险基础目标=违约概率
03
信用衍生品家族
目标=信用违约互换 · 总收益互换 · 信用联结票据
信用衍生品家族目标=信用违约互…
04
信用违约互换精讲
目标=CDS合约要素 · 报价惯例 · 交割方式
信用违约互换精讲CDS
05
信用曲线构建
目标=从CDS报价推导生存曲线 · 风险中性违约概率与信用利差期限结构
信用曲线构建CDS
06
信用估值基础
目标=风险中性定价原理 · 违约强度模型 · 回收率假设与现金流折现框架
信用估值基础目标=风险
07
CDS估值实战
目标=单名CDS定价 · 估值调整 · 盈亏归因与Python实现
CDS估值实战
08
信用衍生品风险因子
目标=利率风险 · 信用利差风险 · 违约相关性
信用衍生品风险因…目标=利率风险
09
信用风险度量
目标=违约概率估计 · 信用评级迁移矩阵 · CreditMetrics与KMV模…
信用风险度量目标=违约概率估…
10
结构化信用产品
目标=担保债务凭证分层 · 资产池 · 现金流瀑布与信用增级机制
结构化信用产品目标=担保债务凭…
11
相关性建模
目标=高斯Copula · t-Copula · 因子模型与违约相关性校准
相关性建模Copula
12
CDO估值实战
目标=分层定价 · 蒙特卡洛模拟 · 相关性敏感性分析与案例操作
CDO估值实战
13
信用衍生品希腊字母
目标=CS01 · IR01 · Recovery01
信用衍生品希腊字…CS01
14
交易对手信用风险
目标=信用估值调整 · 债务估值调整 · 错向风险与抵押品管理
交易对手信用风险目标=信用估值调…
15
信用估值调整实战
目标=CVA计算框架 · 蒙特卡洛模拟 · 净额结算与抵押品影响
信用估值调整实战CVA
16
信用衍生品风险限额
目标=敞口计量 · 压力测试 · 情景分析与限额管理体系
信用衍生品风险限…目标=敞口计量
17
市场风险计量
目标=在险价值 · 预期短缺 · 历史模拟法与信用利差冲击场景
市场风险计量目标=
18
信用衍生品定价模型进阶
目标=强度模型 · 结构模型 · 混合模型与跳跃扩散
信用衍生品定价模…目标=强度模型
19
信用指数与指数衍生品
目标=CDX · iTraxx · 指数CDS定价
信用指数指数衍生品
20
信用期权与信用利差期权
目标=支付结构 · 定价方法 · 波动率曲面与实战案例
信用期权信用利差期权
21
信用衍生品会计与监管
目标=IFRS 9 · 公允价值层级 · 中央清算
信用衍生品会计监管
22
信用衍生品数据实战
目标=市场数据获取 · 清洗 · 插值
信用衍生品数据实…目标=市场数据获…
23
完整项目一
目标=单名CDS估值与风险报告 · 从数据到定价到希腊字母与压力测试
完整项目一CDS
24
完整项目二
目标=CDO分层定价与相关性风险分析 · 包含蒙特卡洛模拟与敏感性报告
完整项目二CDO
25
完整项目三
目标=交易对手信用风险与CVA计算 · 涵盖净额结算 · 抵押品与错向风险
完整项目三CVA
26
完整项目四
目标=信用衍生品组合风险监控 · 构建VaR · ES
完整项目四目标=信用衍生品…
27
常见问题与陷阱
目标=回收率假设 · 相关性微笑 · 模型风险
常见问题陷阱
28
模型验证与回测
目标=定价模型验证 · 风险模型回测 · 压力测试验证与治理框架
模型验证回测
29
综合提升
目标=从单笔交易到组合管理 · 信用衍生品投资策略 · 对冲与资本优化
综合提升目标=从单笔交易…
30
课程总结与项目答辩
目标=知识体系回顾 · 项目成果展示 · 最佳实践与持续学习路径
课程总结项目答辩