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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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QuantLib利率衍生品定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=利率衍生品市场概览 · QuantLib 定位与安装 · 学习路径与实战目标
课程导入目标=利率衍生品…
02
利率基础概念
目标=即期利率 · 远期利率 · 贴现因子
利率基础概念目标=即期利率
03
收益率曲线构建入门
目标=曲线类型 · 引导方法 · QuantLib 曲线对象与可视化
收益率曲线构建入…目标=曲线类型
04
利率期限结构模型
目标=Vasicek · CIR · Hull-White 模型原理与 Q…
利率期限结构模型Vasicek
05
利率互换定价基础
目标=互换合约结构 · 现金流分解 · 定价公式与 QuantLib 实战
利率互换定价基础目标=互换合约结…
06
远期利率协议与利率期货
目标=FRA 定价 · 期货凸性调整 · QuantLib 工具使用
远期利率协议利率期货
07
利率期权入门
目标=Cap/Floor 结构 · Black 模型 · 隐含波动率与 QuantLib 定价
利率期权入门Cap/Floor
08
互换期权定价
目标=Swaption 类型 · Black 模型 · Bachelier 模型与 Quan…
互换期权定价Swaption
09
短期利率模型校准
目标=Hull-White 模型校准… · 市场数据选取与 QuantLib 校…
短期利率模型校准Hull-White
10
波动率曲面构建
目标=Cap/Floor 波动率 · Swaption 波动率 · 曲面插值与 QuantLib 工具
波动率曲面构建Cap/Floor
11
蒙特卡洛模拟在利率衍生品中的应用
目标=路径生成 · Hull-White 模拟与 Qua…
蒙特卡洛模拟利率衍生品
12
树形方法定价利率衍生品
目标=二叉树 · 三叉树 · Hull-White 树与 Quan…
树形方法定价利率…目标=二叉树
13
可赎回债券与含权债定价
目标=嵌入期权 · OAS 计算与 QuantLib 实…
可赎回债券含权债定价
14
利率上限/下限与互换期权组合策略
目标=结构化产品定价与 QuantL…
利率上限下限
15
CMS 与 CMS 价差期权
目标=凸性调整 · CMS 定价与 QuantLib 实…
CMS价差期权
16
通胀衍生品定价
目标=通胀互换 · 通胀上限 · QuantLib 通胀曲线与工具
通胀衍生品定价目标=通胀互换
17
信用风险与利率衍生品
目标=CVA · DVA · FVA 概念与 QuantLib 初…
信用风险利率衍生品
18
利率衍生品风险管理
目标=希腊字母计算 · 情景分析 · 压力测试与 QuantLib 工具
利率衍生品风险管…目标=希腊字母计…
19
QuantLib 与市场数据接口
目标=从 Excel · CSV · 数据库加载利率数据并构建曲线
QuantLib市场数据接口
20
QuantLib 定价引擎架构
目标=引擎 · 工具 · 期限结构
QuantLib定价引擎架构
21
实战案例一
目标=利率互换定价与风险分析全流程
实战案例一目标=利率互换定…
22
实战案例二
目标=欧式互换期权定价与波动率校准
实战案例二目标=欧式互换期…
23
实战案例三
目标=可赎回债券定价与 OAS 计算
实战案例三OAS
24
实战案例四
目标=CMS 价差期权定价与凸性调整
实战案例四CMS
25
实战案例五
目标=通胀互换定价与通胀曲线构建
实战案例五目标=通胀互换定…
26
常见问题与调试技巧
目标=曲线构建失败 · 校准不收敛 · 定价偏差与 QuantLib 日志
常见问题调试技巧
27
性能优化与并行计算
目标=QuantLib 多线程 · 缓存 · 向量化与大规模定价
性能优化并行计算
28
QuantLib 扩展与自定义
目标=自定义指数 · 自定义定价引擎与 Python 绑定
QuantLib扩展
29
综合项目
目标=从市场数据到利率衍生品组合定价…
综合项目目标=从市场数据…
30
课程总结与进阶方向
目标=模型局限性 · 前沿方法 · 持续学习资源与社区参与
课程总结进阶方向