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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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Basis与跨币种利率互换实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入目标=学习目标
02
利率互换基础
目标=定义 · 现金流结构 · 定价原理与市场惯例
利率互换基础目标=定义
03
Basis Swap核心概念
目标=基差定义 · 类型 · 报价方式与市场参与者
BasisSwap
04
跨币种利率互换基础
目标=定义 · 汇率与利率双重风险 · 本金交换机制
跨币种利率互换基…目标=定义
05
Basis与跨币种互换的关联与区别
目标=风险因子 · 应用场景与产品边界
Basis跨币种互换的关联
06
市场基础设施
目标=交易平台 · 清算机制 · ISDA协议与保证金规则
市场基础设施目标=交易平台
07
定价方法论
目标=贴现曲线 · 远期曲线 · 基差调整与交叉货币基差
定价方法论目标=贴现曲线
08
估值与风险计量
目标=DV01 · PV01 · 基差风险
估值风险计量
09
Basis Swap定价实战
目标=单曲线与双曲线框架 · 基差因子校准
BasisSwap
10
跨币种互换定价实战
目标=多曲线构建 · 交叉货币基差与汇率联动
跨币种互换定价实…目标=多曲线构建
11
对冲策略设计
目标=利率风险对冲 · 基差风险对冲与汇率风险对冲
对冲策略设计目标=利率风险对…
12
交易流程与执行
目标=询价 · 报价 · 成交
交易流程执行
13
案例一
目标=企业跨境融资中的Basis S…
案例一Basis
14
案例二
目标=银行做市与跨币种互换组合管理
案例二目标=银行做市
15
案例三
目标=基金利用Basis Swap进…
案例三Basis
16
案例四
目标=跨币种互换在资产负债管理中的应…
案例四目标=跨币种互换
17
案例五
目标=新兴市场货币的Basis与跨币…
案例五Basis
18
常见问题一
目标=基差风险来源与对冲失效分析
常见问题一目标=基差风险来…
19
常见问题二
目标=抵押品 · 资金成本与贴现选择的影响
常见问题二目标=抵押品
20
常见问题三
目标=监管变化对Basis与跨币种互…
常见问题三Basis
21
常见问题四
目标=流动性 · 报价价差与交易成本管理
常见问题四目标=流动性
22
常见问题五
目标=会计处理 · 税务与合规要点
常见问题五目标=会计处理
23
高级主题一
目标=多币种组合的基差与交叉货币风险…
高级主题一目标=多币种组合…
24
高级主题二
目标=波动率 · 相关性对跨币种互换定价的影响
高级主题二目标=波动率
25
高级主题三
目标=Basis Swap与跨币种互…
高级主题三Basis
26
高级主题四
目标=压力测试 · 回溯测试与模型验证
高级主题四目标=压力测试
27
实战工作坊一
目标=构建Basis Swap定价与…
实战工作坊一Basis
28
实战工作坊二
目标=跨币种互换交易策略回测与评估
实战工作坊二目标=跨币种互换…
29
综合提升一
目标=从交易到风险管理的一体化视角
综合提升一目标=从交易到风…
30
综合提升二
目标=课程总结 · 能力自评与持续学习路径
综合提升二目标=课程总结