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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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Cap Floor与Swaption定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=利率衍生品市场概览 · Cap/Floor与Swaption… · 学习目标与整体课程框架
课程导入目标=利率衍生品…
02
利率基础
目标=即期利率 · 远期利率 · 贴现因子
利率基础目标=即期利率
03
利率互换入门
目标=互换现金流 · 互换利率 · 互换曲线与贴现曲线的区别与联系
利率互换入门目标=互换现金流
04
Cap与Floor合约解析
目标=合约条款 · 上限/下限利率 · 支付频率
CapFloor
05
Caplet与Floorlet分解
目标=Cap/Floor作为一系列期… · 到期日与结算日对应关系
CapletFloorlet
06
Swaption合约解析
目标=payer/receiver… · 到期日 · 标的互换
Swaption合约解析
07
Black模型基础
目标=Black-76公式在Cap/…
Black模型基础
08
波动率曲面
目标=Cap波动率 · Swaption波动率 · 隐含波动率微笑与期限结构
波动率曲面Cap
09
Cap/Floor定价实战（Black模型）
目标=逐Caplet定价 · 求和 · 希腊字母计算与Python实现
Cap/FloorBlack
10
Swaption定价实战（Black模型）
目标=payer/receiver… · 年金因子与远期互换利率计算
SwaptionBlack
11
Bachelier模型与正态波动率
目标=负利率环境下的定价调整 · 与Black模型的对比
Bachelier模型
12
SABR模型入门
目标=SABR波动率模型参数 · 校准方法及其在Swaption定价中…
SABR模型入门
13
Hull-White短期利率模型
目标=模型设定 · 三叉树/蒙特卡洛模拟与Cap/Flo…
Hull-White短期利率模型
14
LMM/BGM模型
目标=Libor市场模型框架 · Caplet与Swaption的联合…
LMM/BGM模型
15
校准实战
目标=从市场报价提取Cap/Floo… · 校准SABR与Hull-White参…
校准实战Cap/Floo
16
希腊字母与风险对冲
目标=Delta · Gamma · Vega
希腊字母风险对冲
17
Cap/Floor进阶结构
目标=上下限组合 · 参与型上限 · 可赎回/可扩展结构定价要点
Cap/Floor进阶结构
18
Swaption进阶结构
目标=百慕大Swaption · 可赎回互换 · CMS Spread期权定价思路
Swaption进阶结构
19
蒙特卡洛模拟实战
目标=路径生成 · 方差缩减 · 对Cap/Floor与Swaptio…
蒙特卡洛模拟实战目标=路径生成
20
有限差分与树方法
目标=Hull-White三叉树 · 显式/隐式差分在Swaption定价…
有限差分树方法
21
案例一
目标=欧式Swaption定价全流程…
案例一Swaption
22
案例二
目标=Cap/Floor组合定价与风…
案例二Cap/Floor
23
案例三
目标=百慕大Swaption定价——…
案例三Swaption
24
常见问题与陷阱
目标=波动率报价惯例 · 天数计算 · 结算日调整
常见问题陷阱
25
模型验证与回测
目标=定价结果与市场报价对比 · 敏感性分析 · 压力测试
模型验证回测
26
Python实战环境
目标=QuantLib · NumPy · SciPy在Cap/Floor与Sw…
Python实战环境
27
Excel与VBA实战
目标=快速构建Cap/Floor与S…
ExcelVBA
28
监管与会计影响
目标=初始保证金 · 中央清算 · IFRS 13公允价值计量对定价的要…
监管会计影响
29
综合项目
目标=构建一个完整的Cap/Floo…
综合项目Cap/Floo
30
课程总结与进阶方向
目标=核心知识点回顾 · 常见面试题 · 进一步学习资源与研究方向
课程总结进阶方向