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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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FRA与利率期货定价风险实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=FRA与利率期货的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入FRA
02
利率基础
目标=利率类型 · 计息方式 · 贴现因子
利率基础目标=利率类型
03
FRA基础
目标=FRA定义 · 合约要素 · 报价惯例
FRA目标=
04
FRA定价原理
目标=无套利定价 · 远期利率协议定价公式 · 贴现与结算金额计算
FRA定价原理
05
FRA估值与盯市
目标=合约存续期估值 · 盯市盈亏 · 折现因子与估值曲线构建
FRA估值
06
利率期货基础
目标=利率期货定义 · 主要品种 · 合约规格
利率期货基础目标=利率期货定…
07
利率期货定价
目标=持有成本模型 · 无套利定价 · 转换因子
利率期货定价目标=持有成本模…
08
FRA与利率期货关系
目标=远期利率与期货利率差异 · 凸性调整 · 基差与套利逻辑
FRA利率期货关系
09
收益率曲线构建
目标=bootstrap方法 · 插值技术 · 曲线拟合与市场数据选取
收益率曲线构建bootstrap
10
贴现曲线与预测曲线
目标=多曲线框架 · OIS贴现 · LIBOR/IBOR预测与后LIBO…
贴现曲线预测曲线
11
FRA定价实战
目标=单期FRA定价 · 结算金额计算 · 现金流模拟与Excel/Python…
FRA定价实战
12
利率期货定价实战
目标=国债期货定价 · 转换因子计算 · CTD券识别与隐含回购利率应用
利率期货定价实战目标=国债期货定…
13
FRA估值实战
目标=存续期FRA盯市估值 · 盈亏归因 · 曲线变动影响与情景分析
FRA估值实战
14
利率期货估值实战
目标=期货保证金 · 每日盯市 · 基差交易与展期策略
利率期货估值实战目标=期货保证金
15
套期保值基础
目标=久期 · DV01 · 基点价值
套期保值基础目标=久期
16
FRA套期保值实战
目标=锁定未来借款利率 · 对冲浮动利率负债 · 组合对冲与滚动对冲
FRA套期保值实战
17
利率期货套期保值实战
目标=国债期货对冲 · 久期中性 · 交叉对冲与对冲效果评估
利率期货套期保值…目标=国债期货对…
18
基差与价差交易
目标=基差定义 · 基差风险 · 日历价差
基差价差交易
19
利率风险管理
目标=利率敏感性缺口 · 久期缺口 · 凸性
利率风险管理目标=利率敏感性…
20
FRA与利率期货组合策略
目标=远期锁定 · 期货对冲 · 期权组合与结构化产品应用
FRA利率期货组合策略
21
市场风险案例
目标=利率剧烈波动下的FRA与期货定… · 流动性风险与交易对手风险
市场风险案例FRA
22
信用风险与CVA
目标=FRA信用风险 · 期货中央清算 · CVA/DVA对定价的影响
CVA信用风险
23
监管与会计
目标=中央清算要求 · 保证金规则 · IFRS 9与套期会计处理
监管会计
24
常见问题与误区
目标=定价假设错误 · 曲线选择不当 · 凸性调整忽略与对冲比率误用
常见问题误区
25
实战工具
目标=Excel定价模板 · Python量化库 · Bloomberg/Refiniti…
实战工具Excel
26
综合案例一
目标=企业浮动利率贷款使用FRA锁定…
综合案例一FRA
27
综合案例二
目标=银行使用利率期货对冲债券组合利…
综合案例二目标=银行使用利…
28
综合案例三
目标=多曲线环境下FRA与利率期货联… · 套利与风险监控
综合案例三FRA
29
综合提升
目标=模型验证 · 回测分析 · 策略优化与交易执行要点
综合提升目标=模型验证
30
课程总结与前沿
目标=知识体系回顾 · 后LIBOR时代新基准 · SOFR期货与未来趋势
课程总结前沿