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本课程属于：054-利率衍生品与曲线风险 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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IRS与OIS利率互换定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · IRS与OIS的定义 · 市场背景与整体框架
课程导入目标=学习目标
02
利率互换基础
目标=互换合约结构 · 现金流交换机制 · 主要参与方与交易动机
利率互换基础目标=互换合约结…
03
IRS核心概念
目标=固定利率 · 浮动利率 · 参考利率
IRS核心概念
04
OIS核心概念
目标=隔夜利率 · 复利计算 · OIS贴现
OIS核心概念
05
利率曲线基础
目标=收益率曲线 · 贴现曲线 · 远期曲线
利率曲线基础目标=收益率曲线
06
IRS定价原理
目标=净现值法 · 浮动端与固定端估值 · 互换利率的确定
IRS定价原理
07
OIS定价原理
目标=OIS贴现因子 · OIS远期利率 · OIS互换估值方法
OIS定价原理
08
贴现曲线选择
目标=LIBOR贴现与OIS贴现的差… · 双曲线框架 · 抵押品影响
贴现曲线选择LIBOR
09
IRS定价实战
目标=单笔IRS估值 · 现金流预测 · 固定端与浮动端计算
IRS定价实战
10
OIS定价实战
目标=单笔OIS估值 · 复利计算 · 贴现因子与现值计算
OIS定价实战
11
曲线构建实战
目标=从市场报价构建IRS曲线与OI… · 插值方法 · 引导法
曲线构建实战IRS
12
互换利率计算
目标=平价互换利率 · 盈亏平衡利率 · 报价与交易惯例
互换利率计算目标=平价互换利…
13
估值调整
目标=信用估值调整 · 资金估值调整 · 抵押品估值调整基础
估值调整目标=信用估值调…
14
风险指标
目标=DV01 · 久期 · 凸性
风险指标DV01
15
对冲策略
目标=IRS与OIS对冲 · 曲线风险对冲 · 基差风险与对冲工具
对冲策略IRS
16
案例一
目标=企业利率风险管理：固定换浮动 · 浮动换固定 · 现金流匹配
案例一目标=企业利率风…
17
案例二
目标=金融机构做市：双边报价 · 库存管理 · 对冲与盈亏分析
案例二目标=金融机构做…
18
案例三
目标=OIS贴现转型 · 曲线切换 · 估值影响
案例三OIS
19
案例四
目标=跨币种互换：交叉货币基差 · 双币种现金流 · 估值要点
案例四目标=跨币种互换
20
常见问题一
目标=IRS与OIS定价中的曲线选择…
常见问题一IRS
21
常见问题二
目标=负利率环境下的互换定价与曲线构…
常见问题二目标=负利率环境…
22
常见问题三
目标=抵押品 · 保证金与贴现率的关系
常见问题三目标=抵押品
23
常见问题四
目标=提前终止 · 期权性条款与非线性估值
常见问题四目标=提前终止
24
常见问题五
目标=数据质量 · 报价源与曲线平滑处理
常见问题五目标=数据质量
25
模型验证
目标=定价模型回测 · 市场一致性检验 · 参数敏感性分析
模型验证目标=定价模型回…
26
系统实现
目标=定价引擎架构 · 曲线管理 · 现金流引擎
系统实现目标=定价引擎架…
27
监管与会计
目标=中央清算 · 初始保证金 · IFRS 13与公允价值计量
监管会计
28
综合实战一
目标=构建完整IRS与OIS定价模型…
综合实战一IRS
29
综合实战二
目标=组合层面估值 · 风险汇总与对冲优化
综合实战二目标=组合层面估…
30
课程总结
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 进阶学习路径与职业发展
课程总结目标=知识体系回…