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利率情景冲击与曲线压力测试实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=利率情景冲击与曲线压力测试的学… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=利率情景冲…
02
利率基础
目标=收益率曲线定义 · 即期利率 · 远期利率
利率基础目标=收益率曲线…
03
曲线构建
目标=从市场报价到零息曲线 · 包括插值方法 · 平滑技术与常见数据源
曲线构建目标=从市场报价…
04
利率风险度量
目标=久期 · 凸性 · 基点价值
利率风险度量目标=久期
05
情景冲击类型
目标=平行冲击 · 陡峭化 · 平坦化
情景冲击类型目标=平行冲击
06
冲击幅度设定
目标=历史情景 · 统计情景 · 监管情景与专家判断情景的设计方法
冲击幅度设定目标=历史情景
07
曲线压力测试流程
目标=确定目标 · 选择情景 · 映射头寸
曲线压力测试流程目标=确定目标
08
数据准备与清洗
目标=市场数据 · 头寸数据 · 映射规则与缺失值处理
数据准备清洗
09
现金流映射
目标=将复杂产品分解到关键期限 · 处理期权性与提前还款行为
现金流映射目标=将复杂产品…
10
平行冲击实战
目标=构建平行上移和下移情景 · 计算组合净值与资本影响
平行冲击实战目标=构建平行上…
11
陡峭化与平坦化实战
目标=短端与长端差异化冲击 · 分析曲线形态变化影响
陡峭化平坦化实战
12
蝶式冲击实战
目标=短中长端非平行变动 · 识别曲率风险与对冲难点
蝶式冲击实战目标=短
13
历史情景回放
目标=选取重大利率事件 · 复现冲击路径并评估组合表现
历史情景回放目标=选取重大利…
14
监管压力测试
目标=满足巴塞尔 · IFRS 9 · CCAR等要求的利率情景设计
监管压力测试目标=满足巴塞尔
15
内部模型与情景生成
目标=主成分分析 · 因子模型与蒙特卡洛模拟简介
内部模型情景生成
16
银行账户利率风险
目标=重定价缺口 · 基准风险 · 期权性风险与压力测试
银行账户利率风险目标=重定价缺口
17
交易账户利率风险
目标=VaR · ES · 压力VaR与情景冲击的整合
交易账户利率风险VaR
18
固定收益组合案例
目标=债券 · 利率互换 · 期货与期权组合的压力测试
固定收益组合案例目标=债券
19
资产负债管理案例
目标=存贷款 · 理财与同业业务的利率冲击影响
资产负债管理案例目标=存贷款
20
保险与养老金案例
目标=久期匹配 · 负债贴现率冲击与偿付能力评估
保险养老金案例
21
结果解读与报告
目标=损益归因 · 风险限额 · 监管报送与董事会汇报
结果解读报告
22
反向压力测试
目标=寻找导致破产或限额突破的极端利…
反向压力测试目标=寻找导致破…
23
模型验证与回测
目标=压力测试模型假设检验 · 敏感性分析与历史回测
模型验证回测
24
常见问题一
目标=曲线构建与插值选择对压力测试结…
常见问题一目标=曲线构建
25
常见问题二
目标=非平行冲击下对冲失效 · 基差风险与模型风险
常见问题二目标=非平行冲击…
26
常见问题三
目标=数据质量 · 映射错误与情景一致性检查
常见问题三目标=数据质量
27
工具与实现
目标=Excel · Python · R
工具实现
28
综合实战一
目标=从零构建一个利率情景冲击与压力…
综合实战一目标=从零构建一…
29
综合实战二
目标=多情景比较 · 限额管理与压力测试结果决策应用
综合实战二目标=多情景比较
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 持续学习与职业发展
课程总结提升