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本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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QuantLib固定收益定价与曲线构建实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=固定收益市场概览 · QuantLib 定位与安装 · 学习路径与实战目标
课程导入目标=固定收益市…
02
固定收益基础
目标=债券要素 · 计息规则 · 收益率与价格关系
固定收益基础目标=债券要素
03
QuantLib 核心对象入门
目标=Date · Calendar · DayCounter
QuantLib核心对象入门
04
债券定价基础
目标=固定利率债券现金流建模 · 净价与全价 · 应计利息计算与 QuantLib 实…
债券定价基础目标=固定利率债…
05
浮动利率债券与利率指数
目标=IBOR 与 OIS 指数 · 重置日期 · 利差与 QuantLib 定价流程
浮动利率债券利率指数
06
收益率曲线概念
目标=即期 · 远期 · 贴现因子
收益率曲线概念目标=即期
07
曲线构建方法一
目标=自举法（Bootstrap）原… · 顺序求解与 QuantLib 引导器…
曲线构建方法一Bootstrap
08
曲线构建方法二
目标=全局拟合与优化 · 最小二乘 · 平滑样条与 QuantLib 拟合框…
曲线构建方法二目标=全局拟合
09
曲线构建实战
目标=从存款 · FRA · 利率期货
曲线构建实战目标=从存款
10
多曲线框架
目标=贴现曲线与预测曲线分离 · OIS 贴现 · IBOR 预测与 QuantLib…
多曲线框架目标=贴现曲线
11
利率互换定价
目标=互换现金流 · 估值 · DV01
利率互换定价目标=互换现金流
12
债券定价进阶
目标=含权债券 · 可赎回债券 · 利率上下限与 QuantLib 期权…
债券定价进阶目标=含权债券
13
利率模型与曲线演化
目标=短率模型 · Hull-White · Black-Karasinski 与…
利率模型曲线演化
14
波动率曲面
目标=利率上限/下限 · 互换期权 · Black 模型与 SABR 模型在…
波动率曲面目标=利率上限
15
信用风险与曲线
目标=信用违约互换（CDS） · 违约概率曲线 · 回收率与 QuantLib 信用曲线…
信用风险曲线
16
通胀挂钩债券
目标=通胀指数 · 盈亏平衡通胀曲线 · QuantLib 通胀曲线构建与定价
通胀挂钩债券目标=通胀指数
17
曲线构建常见问题
目标=数据缺失 · 市场惯例冲突 · 负利率
曲线构建常见问题目标=数据缺失
18
定价引擎与数值方法
目标=树模型 · 蒙特卡洛 · 有限差分在 QuantLib 固定收…
定价引擎数值方法
19
风险计量实战
目标=久期 · 凸性 · 基点价值
风险计量实战目标=久期
20
案例一
目标=利率互换组合估值与曲线风险分解 · 使用 QuantLib 完成端到端实…
案例一目标=利率互换组…
21
案例二
目标=可赎回债券定价与 OAS 计算 · 结合波动率曲面与 QuantLib…
案例二OAS
22
案例三
目标=CDS 曲线构建与信用风险定价 · 使用 QuantLib 完成从报价到…
案例三CDS
23
案例四
目标=通胀挂钩债券定价与盈亏平衡通胀… · QuantLib 实战
案例四目标=通胀挂钩债…
24
性能优化与生产化
目标=曲线缓存 · 并行计算 · 数据接口
性能优化生产化
25
回测与验证
目标=曲线构建结果验证 · 定价一致性检查 · 基准对比与 QuantLib 测试框…
回测验证
26
监管与合规
目标=LIBOR 过渡 · SOFR 等无风险利率 · IBOR fallback 与 Qu…
监管合规
27
综合项目一
目标=从市场数据到多曲线构建 · 互换与债券组合定价的完整流程
综合项目一目标=从市场数据…
28
综合项目二
目标=含权与信用产品定价 · 风险计量与情景分析的综合实战
综合项目二目标=含权
29
常见错误与调试
目标=QuantLib 异常处理 · 日期与日历陷阱 · 曲线拟合失败与解决方案
常见错误调试
30
课程总结与进阶
目标=知识体系回顾 · QuantLib 源码阅读建议 · 持续学习资源与实战建议
课程总结进阶