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浮息债券与通胀保值债券定价实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=浮息债券与通胀保值债券的定义 · 市场发展 · 学习目标与整体课程框架
课程导入目标=浮息债券
02
债券定价基础
目标=货币时间价值 · 贴现因子 · 到期收益率
债券定价基础目标=货币时间价…
03
浮息债券基础
目标=浮动利率基准（SOFR · EURIBOR · SHIBOR等）
浮息债券基础SOFR
04
通胀保值债券基础
目标=通胀挂钩债券（TIPS · Linkers等）的本金调整 · 票息计算与通胀指数选择
通胀保值债券基础TIPS
05
利率期限结构
目标=收益率曲线构建 · Nelson-Siegel模型 · 样条插值及其在定价中的应用
利率期限结构目标=收益率曲线…
06
浮息债券定价原理
目标=无套利定价框架 · 远期利率法 · 贴现保证金法及其与固定利率债券的关系
浮息债券定价原理目标=无套利定价…
07
通胀保值债券定价原理
目标=实际利率曲线 · 盈亏平衡通胀率 · 通胀预期与名义-实际分解
通胀保值债券定价…目标=实际利率曲…
08
浮息债券现金流建模
目标=重设日 · 计息期 · 基准利率预测
浮息债券现金流建…目标=重设日
09
通胀保值债券现金流建模
目标=通胀指数滞后 · 季节性调整 · 通缩保护与本金调整机制
通胀保值债券现金…目标=通胀指数滞…
10
贴现曲线构建实战
目标=从市场工具（存款 · 期货 · 互换）构建OIS与通胀曲线
贴现曲线构建实战目标=从市场工具
11
浮息债券定价实战
目标=使用远期利率法对无期权浮息债券…
浮息债券定价实战目标=使用远期利…
12
通胀保值债券定价实战
目标=使用实际利率曲线对TIPS进行…
通胀保值债券定价…TIPS
13
浮息债券的期权性条款
目标=上限 · 下限 · 双限与可赎回/可回售条款的定价方法
浮息债券的期权性…目标=上限
14
通胀保值债券的期权性条款
目标=通缩保护 · 嵌入式期权与提前赎回条款的定价
通胀保值债券的期…目标=通缩保护
15
利率风险度量
目标=久期 · 凸性 · 关键利率久期与浮息债券/通胀保值债券…
利率风险度量目标=久期
16
通胀风险度量
目标=通胀久期 · 通胀凸性 · 实际利率风险与盈亏平衡通胀风险
通胀风险度量目标=通胀久期
17
信用风险与流动性风险
目标=浮息债券与通胀保值债券的信用利… · 流动性溢价与定价调整
信用风险流动性风险
18
蒙特卡洛模拟在定价中的应用
目标=短期利率模型（Vasicek · CIR · Hull-White）与通胀模型
蒙特卡洛模拟定价
19
树形方法在定价中的应用
目标=二叉树 · 三叉树对浮息债券与通胀保值债券的定价
树形方法定价
20
案例实战一
目标=某浮息债券的完整定价流程——从…
案例实战一目标=某浮息债券…
21
案例实战二
目标=某通胀保值债券的完整定价流程—…
案例实战二目标=某通胀保值…
22
案例实战三
目标=含上限下限的浮息债券定价——期…
案例实战三目标=含上限下限…
23
案例实战四
目标=通缩环境下的通胀保值债券定价—…
案例实战四目标=通缩环境下…
24
常见问题与陷阱
目标=基准利率改革 · 曲线插值误差 · 通胀滞后处理
常见问题陷阱
25
模型验证与回测
目标=定价结果与市场报价对比 · 敏感性分析 · 压力测试与情景分析
模型验证回测
26
交易策略与相对价值
目标=浮息债券与通胀保值债券的套利 · 对冲与资产配置应用
交易策略相对价值
27
监管与会计处理
目标=IFRS 9 · 公允价值计量 · 风险披露对定价与估值的影响
监管会计处理
28
编程实战
目标=使用Python实现浮息债券与…
编程实战Python
29
综合提升
目标=多因子模型 · 随机波动率 · 流动性调整与前沿定价方法综述
综合提升目标=多因子模型
30
课程总结与项目实战
目标=完整定价系统设计 · 团队项目展示与最佳实践总结
课程总结项目实战