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本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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收益率曲线Bootstrap与贴现因子构建实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · 收益率曲线与贴现因子的核心概念 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入目标=学习目标
02
利率基础
目标=单利 · 复利 · 连续复利
利率基础目标=单利
03
市场工具概览
目标=货币市场工具 · 国债 · 利率互换
市场工具概览目标=货币市场工…
04
收益率曲线类型
目标=即期曲线 · 远期曲线 · 平价曲线
收益率曲线类型目标=即期曲线
05
Bootstrap方法原理
目标=自举法的基本思想 · 无套利定价原理 · 现金流匹配与逐步求解逻辑
Bootstrap方法原理
06
贴现因子构建基础
目标=贴现因子定义 · 与即期利率的换算 · 贴现因子曲线的基本性质与约束
贴现因子构建基础目标=贴现因子定…
07
数据准备与清洗
目标=市场报价获取 · 交易日历 · 计息规则
数据准备清洗
08
短期端构建
目标=使用隔夜利率 · 同业拆借 · 短期国债等工具构建曲线短端的方法与注…
短期端构建目标=使用隔夜利…
09
中长期端构建
目标=使用中长期国债 · 利率互换等工具构建曲线中长端的步骤与…
长期端构建目标=使用
10
插值方法
目标=线性插值 · 对数线性插值 · 三次样条
插值方法目标=线性插值
11
Bootstrap实战一
目标=从存款与短期国债报价出发 · 手工推导短端贴现因子与即期利率
Bootstrap实战一
12
Bootstrap实战二
目标=结合中长期国债价格 · 逐步自举求解完整贴现因子曲线
Bootstrap实战二
13
Bootstrap实战三
目标=使用利率互换报价构建互换曲线 · 并转换为贴现曲线与远期曲线
Bootstrap实战三
14
远期利率计算
目标=从贴现因子曲线提取瞬时远期利率 · 简单远期利率与远期曲线形态分析
远期利率计算目标=从贴现因子…
15
计息规则与惯例
目标=ACT/360 · ACT/365 · 30/360等天数计算惯例对曲线构建…
计息规则惯例
16
曲线拟合与平滑
目标=最小二乘法 · 样条拟合 · Nelson-Siegel模型与Sv…
曲线拟合平滑
17
多曲线框架
目标=无风险曲线 · 抵押曲线 · 信用曲线与多币种曲线的构建与关联
多曲线框架目标=无风险曲线
18
抵押品与贴现
目标=OIS贴现 · 抵押品利率 · 基差调整与后危机时代曲线构建变化
抵押品贴现
19
定价应用一
目标=使用构建的贴现因子曲线对债券 · 远期利率协议与利率互换进行定价
定价应用一目标=使用构建的…
20
定价应用二
目标=使用曲线对利率期权 · 互换期权进行定价的基本思路与波动率曲…
定价应用二目标=使用曲线对…
21
风险计量
目标=曲线敏感性 · 关键期限点风险 · PV01
风险计量目标=曲线敏感性
22
常见问题与陷阱
目标=负利率处理 · 数据缺失 · 曲线套利
常见问题陷阱
23
回测与验证
目标=曲线回测方法 · 定价误差分析 · 市场一致性检验与模型稳健性评估
回测验证
24
编程实现
目标=使用Python/R/Exce… · 曲线对象设计与自动化构建流程
编程实现Python/R/Exc…
25
案例实战一
目标=构建某主权国债收益率曲线并计算… · 完成定价与风险分析
案例实战一目标=构建某主权…
26
案例实战二
目标=构建某货币利率互换曲线 · 处理多曲线与抵押品贴现 · 完成互换定价
案例实战二目标=构建某货币…
27
案例实战三
目标=构建信用曲线与无风险曲线 · 计算信用利差与违约概率隐含信息
案例实战三目标=构建信用曲…
28
综合提升一
目标=曲线构建中的数值方法 · 优化算法与大规模曲线并行计算技巧
综合提升一目标=曲线构建
29
综合提升二
目标=监管要求 · IFRS 13公允价值计量与曲线构建…
综合提升二目标=监管要求
30
课程总结与展望
目标=核心知识点回顾 · 实战经验提炼 · 前沿趋势与持续学习路径
课程总结目标=核心知识点…