VIP15
本课程属于：053-固定收益、债券与收益率曲线 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

债券组合现金流匹配与免疫策略实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=债券组合管理概述 · 现金流匹配与免疫策略的学习目标 · 整体课程框架与实战应用场景
课程导入目标=债券组合管…
02
债券基础
目标=债券定价原理 · 到期收益率 · 久期
债券基础目标=债券定价原…
03
现金流匹配原理
目标=现金流匹配的基本思想 · 匹配条件 · 资产与负债的对应关系
现金流匹配原理目标=现金流匹配…
04
免疫策略基础
目标=免疫策略的定义 · 利率风险来源 · 久期免疫的条件
免疫策略基础目标=免疫策略的…
05
久期与凸性进阶
目标=修正久期 · 有效久期 · 关键利率久期
久期凸性进阶
06
现金流匹配方法
目标=精确匹配 · 阶梯式匹配 · 组合匹配
现金流匹配方法目标=精确匹配
07
免疫策略实施流程
目标=确定负债特征 · 选择债券资产 · 计算久期与凸性
免疫策略实施流程目标=确定负债特…
08
单期免疫实战
目标=单期负债的免疫组合构建 · 久期匹配计算 · 案例演示与敏感性分析
单期免疫实战目标=单期负债的…
09
多期免疫实战
目标=多期负债的免疫策略 · 现金流匹配与久期匹配结合 · 再平衡频率与成本
多期免疫实战目标=多期负债的…
10
利率期限结构
目标=收益率曲线形状 · 期限结构理论 · 利率变动对免疫效果的影响
利率期限结构目标=收益率曲线…
11
利率风险度量
目标=基点价值 · 久期缺口 · 凸性缺口
利率风险度量目标=基点价值
12
免疫策略的局限性
目标=久期假设的缺陷 · 凸性影响 · 非平行移动
免疫策略的局限性目标=久期假设的…
13
现金流匹配的优化
目标=线性规划与整数规划在匹配中的应… · 目标函数与约束条件设计
现金流匹配的优化目标=线性规划
14
动态免疫策略
目标=随时间推移的再平衡 · 免疫漂移 · 交易成本与税收考量
动态免疫策略目标=随时间推移…
15
组合免疫与现金流匹配结合
目标=混合策略设计 · 分层管理 · 核心卫星方法
组合免疫现金流匹配结合
16
案例一
目标=养老金负债的现金流匹配 · 资产选择 · 匹配方案与效果评估
案例一目标=养老金负债…
17
案例二
目标=保险公司的免疫策略：准备金负债 · 久期匹配 · 凸性调整与监管要求
案例二目标=保险公司的…
18
案例三
目标=银行资产负债管理：利率风险缺口 · 免疫组合构建 · 压力测试与资本充足率
案例三目标=银行资产负…
19
案例四
目标=债券基金的目标日期策略 · 下滑轨道 · 现金流匹配与免疫结合
案例四目标=债券基金的…
20
常见问题一
目标=如何处理收益率曲线非平行移动？…
常见问题一目标=如何处理收…
21
常见问题二
目标=再平衡频率与交易成本如何权衡？…
常见问题二目标=再平衡频率
22
常见问题三
目标=信用债券与国债的免疫效果差异？…
常见问题三目标=信用债券
23
常见问题四
目标=含权债券的免疫处理？可赎回 · 可回售债券的久期与凸性调整
常见问题四目标=含权债券的…
24
常见问题五
目标=通胀挂钩债券在免疫中的应用？实…
常见问题五目标=通胀挂钩债…
25
实战工具
目标=Excel与Python在现金… · 常用函数与模板
实战工具Excel
26
数据获取与处理
目标=债券市场数据来源 · 收益率曲线拟合 · 久期与凸性计算实操
数据获取处理
27
绩效评估与归因
目标=免疫组合的收益来源 · 久期贡献 · 凸性贡献
绩效评估归因
28
综合实战一
目标=构建一个多期负债的免疫组合 · 计算与再平衡
综合实战一目标=构建一个多…
29
综合实战二
目标=现金流匹配与免疫策略的混合应用
综合实战二目标=现金流匹配
30
课程总结与提升
目标=核心知识点回顾 · 常见陷阱 · 最佳实践
课程总结提升