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债券久期、DV01与凸性风险实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=债券久期 · DV01与凸性风险实战的学习目标 · 核心概念
课程导入目标=债券久期
02
债券基础
目标=债券定价原理 · 到期收益率 · 票息率
债券基础目标=债券定价原…
03
久期入门
目标=麦考利久期的定义 · 计算逻辑 · 经济含义与简单案例演示
久期入门目标=麦考利久期…
04
修正久期
目标=修正久期与麦考利久期的关系 · 价格敏感性近似 · 单因子利率变动下的应用
修正久期目标=修正久期
05
DV01基础
目标=DV01的定义 · 与久期的换算关系 · 基点价值计算与组合层面的DV01汇总
DV01目标=
06
凸性入门
目标=凸性的定义 · 二阶价格敏感性 · 凸性调整的必要性与直观解释
凸性入门目标=凸性的定义
07
久期与DV01计算实战
目标=使用Excel或Python计… · DV01与凸性
DV01久期
08
组合久期与组合DV01
目标=多债券组合的加权久期 · DV01加总 · 现金流映射与关键期限缺口
DV01组合久期
09
收益率曲线与久期
目标=水平 · 斜率 · 曲率变动对久期和DV01的影响
收益率曲线久期
10
关键利率久期实战
目标=构建关键利率久期模型 · 对冲利率曲线非平行移动风险
关键利率久期实战目标=构建关键利…
11
凸性计算与调整
目标=凸性公式推导 · 凸性调整项 · 价格变动二阶近似与实战计算
凸性计算调整
12
DV01对冲实战
目标=用国债期货 · 利率互换对冲DV01 · 对冲比率计算与基差风险
DV01对冲实战
13
久期缺口管理
目标=资产负债久期缺口 · 净值利率风险 · 免疫策略与再平衡
久期缺口管理目标=资产负债久…
14
凸性风险案例
目标=负凸性 · MBS与可赎回债券的凸性风险 · 利率下行时的价格压缩
凸性风险案例目标=负凸性
15
情景分析与压力测试
目标=利率冲击情景 · 久期与凸性联合模拟 · 组合损益分布
情景分析压力测试
16
VaR与久期凸性
目标=基于久期和凸性的利率风险VaR · 历史模拟与参数法对比
VaR久期凸性
17
常见错误与陷阱
目标=久期近似失效 · 凸性符号错误 · DV01加总误区
常见错误陷阱
18
实战案例一
目标=单只国债的久期 · DV01与凸性计算及利率风险报告
实战案例一目标=单只国债的…
19
实战案例二
目标=债券组合的DV01对冲与凸性调…
实战案例二DV01
20
实战案例三
目标=银行账户利率风险计量中的久期缺…
实战案例三目标=银行账户利…
21
实战案例四
目标=MBS组合的负凸性风险与动态对…
实战案例四MBS
22
实战案例五
目标=使用利率互换对冲公司债组合的久…
实战案例五目标=使用利率互…
23
实战案例六
目标=关键利率久期在曲线交易与蝶式策…
实战案例六目标=关键利率久…
24
实战案例七
目标=凸性套利与收益率曲线凸性交易策…
实战案例七目标=凸性套利
25
模型与工具
目标=彭博 · Wind · Python
模型工具
26
风险限额与报告
目标=DV01限额 · 久期限额 · 凸性限额
风险限额报告
27
监管与会计视角
目标=巴塞尔利率风险框架 · IFRS 9 · 公允价值变动与久期凸性披露
监管会计视角
28
综合提升一
目标=从久期到多因子利率风险模型的进…
综合提升一目标=从久期到多…
29
综合提升二
目标=随机利率模型下的久期 · DV01与凸性扩展
综合提升二目标=随机利率模…
30
课程总结与实战考核
目标=知识体系回顾 · 综合案例考核 · 常见面试题与实战任务布置
课程总结实战考核