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跨品种与期限价差统计研究实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=跨品种与期限价差统计研究的定义 · 学习目标 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=跨品种
02
基础概念
目标=价差 · 跨品种价差 · 期限价差
基础概念目标=价差
03
市场微观结构
目标=期货 · 期权 · ETF等品种的报价机制
市场微观结构目标=期货
04
数据获取与清洗
目标=常用数据源 · API接口 · 缺失值处理
数据获取清洗
05
价差序列构建
目标=跨品种价差与期限价差的定义 · 计算方式 · 合约选择与展期处理
价差序列构建目标=跨品种价差
06
描述性统计分析
目标=均值 · 方差 · 偏度
描述性统计分析目标=均值
07
平稳性与协整
目标=ADF检验 · 协整关系 · 误差修正模型与价差平稳性判断
平稳性协整
08
均值回归与半衰期
目标=Ornstein-Uhlenb… · 半衰期估计与交易信号设计
均值回归半衰期
09
统计套利策略框架
目标=信号生成 · 仓位管理 · 止损止盈与风险控制
统计套利策略框架目标=信号生成
10
跨品种价差案例
目标=螺纹钢与热卷 · 豆油与棕榈油等经典组合的统计研究
跨品种价差案例目标=螺纹钢
11
期限价差案例
目标=原油期货近远月 · 国债期货跨期价差的统计特征与交易逻辑
期限价差案例目标=原油期货近…
12
配对选择方法
目标=相关性分析 · 距离法 · 协整检验与机器学习聚类
配对选择方法目标=相关性分析
13
回测系统设计
目标=事件驱动回测 · 向量化回测 · 滑点与手续费建模
回测系统设计目标=事件驱动回…
14
绩效评估指标
目标=夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
绩效评估指标目标=夏普比率
15
参数优化与过拟合
目标=网格搜索 · 交叉验证 · 样本外测试与稳健性检验
参数优化过拟合
16
风险管理
目标=仓位限制 · 止损策略 · 相关性突变与极端行情应对
风险管理目标=仓位限制
17
高频价差研究
目标=日内价差 · 订单簿不平衡 · 微观结构噪声与高频统计方法
高频价差研究目标=日内价差
18
机器学习应用
目标=特征工程 · 随机森林 · LSTM在价差预测中的实践
机器学习应用目标=特征工程
19
基本面与价差
目标=库存 · 供需 · 季节性
基本面价差
20
期权价差策略
目标=垂直价差 · 日历价差 · 波动率套利与统计研究结合
期权价差策略目标=垂直价差
21
跨市场价差
目标=内外盘价差 · 汇率影响 · 跨境套利与统计建模
跨市场价差目标=内外盘价差
22
组合价差研究
目标=多品种价差组合 · 主成分分析 · 因子模型与风险平价
组合价差研究目标=多品种价差…
23
常见陷阱与误区
目标=伪回归 · 幸存者偏差 · 数据窥探与交易成本低估
常见陷阱误区
24
实战项目一
目标=构建跨品种价差统计套利策略（从…
实战项目一目标=构建跨品种…
25
实战项目二
目标=构建期限价差统计套利策略（从数…
实战项目二目标=构建期限价…
26
实战项目三
目标=高频价差统计研究与执行优化
实战项目三目标=高频价差统…
27
实战项目四
目标=机器学习驱动的价差预测与策略融…
实战项目四目标=机器学习驱…
28
综合提升
目标=多策略组合 · 资金分配 · 动态权重与风险预算
综合提升目标=多策略组合
29
前沿进展
目标=另类数据 · 深度学习 · 强化学习在价差研究中的应用
前沿进展目标=另类数据
30
课程总结
目标=知识体系回顾 · 实战经验提炼 · 持续学习路径与职业发展
课程总结目标=知识体系回…