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本课程属于：023-统计套利与均值回归交易 智能金融与金融工程 · 共 12 门相关课程，组合学习更完整。
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协整与均值回归完整研究项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=协整与均值回归的定义 · 学习目标 · 整体课程框架与实战项目概览
课程导入目标=协整
02
时间序列基础
目标=平稳性 · 单位根 · 白噪声
时间序列基础目标=平稳性
03
均值回归概念
目标=均值回归的定义 · 数学表达 · 半衰期
均值回归概念目标=均值回归的…
04
协整概念
目标=协整的定义 · 与相关性的区别 · 协整向量
协整概念目标=协整的定义
05
平稳性检验
目标=ADF检验 · PP检验 · KPSS检验
平稳性检验ADF
06
协整检验方法
目标=Engle-Granger两步… · Johansen检验 · Phillips-Ouliaris检…
协整检验方法Engle-Grange…
07
误差修正模型
目标=ECM的构建 · 短期动态与长期均衡 · 系数解释与诊断
误差修正模型ECM
08
均值回归策略原理
目标=配对交易 · 统计套利 · 价差构建
均值回归策略原理目标=配对交易
09
数据获取与预处理
目标=金融数据源 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据获取预处理
10
探索性数据分析
目标=可视化 · 相关性分析 · 滚动统计
探索性数据分析目标=可视化
11
配对选择方法
目标=距离法 · 协整法 · 相关性法
配对选择方法目标=距离法
12
协整向量估计
目标=OLS · TLS · Johansen极大似然
协整向量估计OLS
13
价差构建与标准化
目标=价差计算 · Z-score · 滚动标准化
价差构建标准化
14
均值回归速度估计
目标=半衰期计算 · OU参数估计 · 卡尔曼滤波方法
均值回归速度估计目标=半衰期计算
15
回测框架设计
目标=事件驱动回测 · 向量化回测 · 交易成本
回测框架设计目标=事件驱动回…
16
策略绩效评估
目标=夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
策略绩效评估目标=夏普比率
17
风险管理
目标=止损 · 仓位管理 · 风险价值
风险管理目标=止损
18
参数优化与过拟合
目标=网格搜索 · 交叉验证 · 样本外测试
参数优化过拟合
19
案例实战一
目标=股票配对交易——从数据获取到策…
案例实战一目标=股票配对交…
20
案例实战二
目标=ETF套利——协整检验 · 价差交易与绩效分析
案例实战二ETF
21
案例实战三
目标=期货跨期套利——展期处理 · 价差构建与风险控制
案例实战三目标=期货跨期套…
22
案例实战四
目标=加密货币均值回归——高频数据 · 波动率调整与执行
案例实战四目标=加密货币均…
23
常见问题与陷阱
目标=伪回归 · 结构突变 · 流动性不足
常见问题陷阱
24
高级主题
目标=非线性协整 · 阈值协整 · 马尔可夫区制转换模型
高级主题目标=非线性协整
25
机器学习与协整
目标=聚类配对 · 强化学习交易 · 特征工程与模型融合
机器学习协整
26
高频数据与均值回归
目标=日内模式 · 微观结构 · 订单流与执行算法
高频数据均值回归
27
组合管理与资金分配
目标=多配对组合 · 风险平价 · 动态权重调整
组合管理资金分配
28
实盘部署与监控
目标=系统架构 · 实时信号 · 监控报警
实盘部署监控
29
项目总结与报告
目标=研究文档撰写 · 结果展示 · 可复现性
项目总结报告
30
综合提升与前沿展望
目标=最新研究 · 市场变化 · 策略迭代与持续学习路径
综合提升前沿展望