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平稳性、协整与均值回归量化建模

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=平稳性 · 协整与均值回归的定义 · 学习目标
课程导入目标=平稳性
02
时间序列基础
目标=随机过程 · 自相关 · 偏自相关
时间序列基础目标=随机过程
03
平稳性概念
目标=严平稳与弱平稳的定义 · 平稳性的直观理解 · 非平稳序列的常见类型与识别方法
平稳性概念目标=严平稳
04
平稳性检验方法
目标=ADF检验 · KPSS检验 · PP检验的原理
平稳性检验方法ADF
05
非平稳序列处理
目标=差分 · 去趋势 · 去季节
非平稳序列处理目标=差分
06
单位根与结构突变
目标=单位根过程 · 结构突变对平稳性检验的影响 · Zivot-Andrews检验与Pe…
单位根结构突变
07
ARIMA模型入门
目标=AR · MA · ARMA
ARIMA模型入门
08
模型定阶与选择
目标=ACF/PACF定阶 · AIC/BIC准则 · auto.arima与网格搜索的实战…
模型定阶选择
09
协整概念
目标=协整的定义 · 经济含义 · 与平稳性的关系
协整概念目标=协整的定义
10
协整检验方法
目标=Engle-Granger两步… · Johansen协整检验的原理 · 假设与实现步骤
协整检验方法Engle-Grange…
11
误差修正模型
目标=ECM的推导 · 经济解释 · 与协整的关系
误差修正模型ECM
12
均值回归概念
目标=均值回归的定义 · 半衰期 · 回归速度
均值回归概念目标=均值回归的…
13
均值回归检验
目标=ADF检验在残差上的应用 · Hurst指数 · 方差比检验
均值回归检验ADF
14
配对交易策略
目标=配对选择 · 协整关系构建 · 价差计算
配对交易策略目标=配对选择
15
多资产均值回归
目标=一篮子股票 · ETF套利 · 统计套利中的协整组合构建与权重优化
多资产均值回归目标=一篮子股票
16
风险管理
目标=止损 · 仓位管理 · 最大回撤控制
风险管理目标=止损
17
回测与评估
目标=回测框架设计 · 过拟合防范 · 样本外测试
回测评估
18
高频与低频数据
目标=不同频率数据下的平稳性 · 协整与均值回归建模差异与实战要点
高频低频数据
19
机器学习与均值回归
目标=特征工程 · 监督学习预测价差 · 强化学习在交易信号中的应用
机器学习均值回归
20
Python实战
目标=statsmodels · arch · pandas等库实现平稳性检验
Pythonstatsmodels
21
案例一
目标=经典配对交易案例（如可口可乐与…
案例一目标=经典配对交…
22
案例二
目标=ETF套利案例（如SPY与IV… · 均值回归策略与绩效评估
案例二ETF
23
案例三
目标=加密货币市场中的均值回归与协整…
案例三目标=加密货币市…
24
常见问题一
目标=伪回归 · 数据窥探 · 多重比较
常见问题一目标=伪回归
25
常见问题二
目标=交易成本 · 滑点 · 流动性
常见问题二目标=交易成本
26
常见问题三
目标=参数敏感性 · 模型风险 · 市场结构变化下的策略稳健性检验
常见问题三目标=参数敏感性
27
综合提升一
目标=从单资产到多资产 · 从线性到非线性 · 从统计到机器学习的进阶路径
综合提升一目标=从单资产到…
28
综合提升二
目标=组合优化 · 风险平价 · 动态协整与自适应均值回归策略设计
综合提升二目标=组合优化
29
综合提升三
目标=实盘部署 · 监控系统 · 模型再训练与策略生命周期管理
综合提升三目标=实盘部署
30
课程总结与项目实战
目标=知识体系回顾 · 完整项目设计 · 论文复现与创新研究方向
课程总结项目实战