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本课程属于：020-多因子研究与Alpha挖掘 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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Fama-French风格因子复现实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=Fama-French因子模型… · 发展脉络 · 课程学习目标与整体实战框架
课程导入Fama-French
02
资产定价基础
目标=预期收益 · 风险溢价 · 系统性风险与因子定价的核心逻辑
资产定价基础目标=预期收益
03
因子投资概述
目标=风格因子的定义 · 常见类型 · 应用场景与主流产品
因子投资概述目标=风格因子的…
04
数据获取与清洗
目标=股票收益率 · 财务数据 · 市值数据的来源
数据获取清洗
05
股票池构建
目标=全市场样本 · 剔除规则 · 生存者偏差与前瞻性偏差的规避
股票池构建目标=全市场样本
06
因子构建基础
目标=分组排序法 · 因子暴露计算与组合权重设计
因子构建基础目标=分组排序法
07
市值因子SMB
目标=小市值效应原理 · 2x3分组方法 · SMB因子构建步骤与实战
SMB市值因子
08
价值因子HML
目标=账面市值比计算 · 高低分组 · HML因子构建步骤与实战
HML价值因子
09
三因子模型回归
目标=时间序列回归 · 因子载荷估计 · 模型解释力与显著性检验
三因子模型回归目标=时间序列回…
10
三因子模型实战
目标=使用真实数据复现Fama-Fr…
三因子模型实战Fama-Fr
11
盈利能力因子RMW
目标=营业利润率定义 · 稳健性分组 · RMW因子构建与实战
RMW盈利能力因子
12
投资因子CMA
目标=资产增长率计算 · 保守与激进分组 · CMA因子构建与实战
CMA投资因子
13
五因子模型回归
目标=五因子时间序列回归 · 因子相关性分析与模型比较
五因子模型回归目标=五因子时间…
14
五因子模型实战
目标=完整复现Fama-French…
五因子模型实战Fama-French
15
动量因子UMD
目标=动量效应原理 · 形成期与持有期设计 · UMD因子构建与实战
UMD动量因子
16
因子数据频率
目标=日度 · 月度 · 年度因子构建差异与选择依据
因子数据频率目标=日度
17
因子标准化与中性化
目标=去极值 · 标准化 · 行业中性化与市值中性化方法
因子标准化性化
18
因子有效性检验
目标=IC分析 · 分层回测 · 多空组合收益与换手率评估
因子有效性检验IC
19
因子正交化与冗余检验
目标=因子间相关性处理 · 正交化步骤与增量信息判断
因子正交化冗余检验
20
交易成本与可投资性
目标=买卖价差 · 冲击成本 · 做空限制对因子收益的影响
交易成本可投资性
21
样本外测试与稳健性
目标=滚动窗口 · 子样本分析 · 参数敏感性检验
样本外测试稳健性
22
因子择时与动态配置
目标=宏观经济状态 · 市场情绪与因子轮动策略
因子择时动态配置
23
多因子组合构建
目标=因子加权 · 风险模型 · 组合优化与约束条件
多因子组合构建目标=因子加权
24
常见数据陷阱
目标=前视偏差 · 幸存者偏差 · 数据窥探与过拟合识别
常见数据陷阱目标=前视偏差
25
复现常见问题
目标=数据源差异 · 分组细节 · 回归设定与结果不一致的排查
复现常见问题目标=数据源差异
26
Python实战环境
目标=pandas · numpy · statsmodels
Python实战环境
27
案例实战一
目标=A股市场三因子复现与结果对比分…
案例实战一目标=A股市场三…
28
案例实战二
目标=市场五因子复现与因子表现归…
案例实战二目标=市场五…
29
综合提升
目标=从因子复现到策略开发 · 绩效归因与风险管理的完整链路
综合提升目标=从因子复现…
30
课程总结与前沿拓展
目标=因子模型局限 · 最新研究进展与持续学习路径
课程总结前沿拓展