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《Python量化因子研究实战100例》
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《Python量化因子研究实战100例》
共 100 例
01
案例01:从CSV读取股票日线数据并计算动量因子
02
案例02:计算反转因子并分析其与未来收益的相关性
03
案例03:计算波动率因子并进行横截面标准化
04
案例04:计算换手率因子并做行业中性化
05
案例05:计算Amihud非流动性因子
06
案例06:计算偏度因子并检验其预测能力
07
案例07:计算峰度因子并进行去极值处理
08
案例08:计算量价相关性因子
09
案例09:计算最大回撤因子
10
案例10:计算上行波动率与下行波动率因子
11
案例11:计算聪明钱因子(Smart Money)
12
案例12:计算日内收益率因子
13
案例13:计算隔夜收益率因子
14
案例14:计算动量与反转因子的合成因子
15
案例15:计算基于成交量的动量因子
16
案例16:计算基于波动率调整的动量因子
17
案例17:计算换手率变化因子
18
案例18:计算价格位置因子
19
案例19:计算成交量比率因子
20
案例20:计算收益波动比率因子
21
案例21:计算基于高频数据的已实现波动率因子
22
案例22:计算基于高频数据的已实现偏度因子
23
案例23:计算基于高频数据的已实现峰度因子
24
案例24:计算高频数据中的跳跃因子
25
案例25:计算高频数据中的符号跳跃因子
26
案例26:计算基于分钟数据的成交量同步性因子
27
案例27:计算基于分钟数据的价格延迟因子
28
案例28:计算基于分钟数据的订单不平衡因子
29
案例29:计算基于分钟数据的买卖价差因子
30
案例30:计算基于分钟数据的成交量加权平均价格因子
31
案例31:对因子进行去极值处理(MAD法)
32
案例32:对因子进行标准化处理(Z-score)
33
案例33:对因子进行中性化处理(行业中性)
34
案例34:对因子进行中性化处理(市值中性)
35
案例35:对因子进行正交化处理
36
案例36:因子IC值计算与分析
37
案例37:因子Rank IC值计算与分析
38
案例38:因子ICIR计算与分析
39
案例39:因子分组回测(等分法)
40
案例40:因子分组回测(行业中性分组)
41
案例41:因子多空组合构建与绩效评估
42
案例42:因子换手率分析
43
案例43:因子衰减分析
44
案例44:因子相关性分析
45
案例45:因子合成(等权法)
46
案例46:因子合成(IC加权法)
47
案例47:因子合成(最大化ICIR法)
48
案例48:因子合成(主成分分析法)
49
案例49:因子择时(基于市场状态)
50
案例50:因子择时(基于因子动量)
51
案例51:基于动量因子的选股策略回测
52
案例52:基于反转因子的选股策略回测
53
案例53:基于波动率因子的选股策略回测
54
案例54:基于换手率因子的选股策略回测
55
案例55:基于Amihud非流动性因子的选股策略回测
56
案例56:基于偏度因子的选股策略回测
57
案例57:基于峰度因子的选股策略回测
58
案例58:基于量价相关性因子的选股策略回测
59
案例59:基于最大回撤因子的选股策略回测
60
案例60:基于上行下行波动率因子的选股策略回测
61
案例61:基于聪明钱因子的选股策略回测
62
案例62:基于日内收益率因子的选股策略回测
63
案例63:基于隔夜收益率因子的选股策略回测
64
案例64:基于合成因子的选股策略回测
65
案例65:基于因子择时的选股策略回测
66
案例66:因子暴露度分析
67
案例67:因子收益归因分析
68
案例68:因子风险归因分析
69
案例69:因子拥挤度分析
70
案例70:因子有效性检验(t检验)
71
案例71:因子有效性检验(Fama-MacBeth回归)
72
案例72:因子有效性检验(GRS检验)
73
案例73:因子数据清洗(缺失值处理)
74
案例74:因子数据清洗(异常值处理)
75
案例75:因子数据清洗(重复值处理)
76
案例76:因子数据对齐(时间序列对齐)
77
案例77:因子数据对齐(横截面对齐)
78
案例78:因子数据存储(HDF5格式)
79
案例79:因子数据存储(Parquet格式)
80
案例80:因子数据存储(数据库存储)
81
案例81:因子计算并行化(多进程)
82
案例82:因子计算并行化(多线程)
83
案例83:因子计算加速(向量化)
84
案例84:因子计算加速(Numba JIT)
85
案例85:因子计算加速(Cython)
86
案例86:因子回测框架搭建(事件驱动)
87
案例87:因子回测框架搭建(向量化)
88
案例88:因子回测中的交易成本建模
89
案例89:因子回测中的滑点建模
90
案例90:因子回测中的停牌处理
91
案例91:因子回测中的涨跌停处理
92
案例92:因子回测中的幸存者偏差处理
93
案例93:因子回测中的前视偏差处理
94
案例94:因子回测中的参数敏感性分析
95
案例95:因子回测中的稳健性检验
96
案例96:因子研究报告生成(自动化)
97
案例97:因子监控系统搭建(日报)
98
案例98:因子监控系统搭建(预警)
99
案例99:因子库构建与管理
100
案例100:端到端因子研究流程整合
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