VIP17
本课程属于：010-信贷组合风险与压力测试 智能金融与金融工程 · 共 17 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

风险偏好限额与组合集中度预警设计

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=风险偏好 · 限额与组合集中度预警的基本概念 · 学习目标与整体课程框架
课程导入目标=风险偏好
02
风险偏好体系基础
目标=风险偏好 · 风险容忍度 · 风险限额的定义
风险偏好体系基础目标=风险偏好
03
组合集中度核心概念
目标=集中度风险的定义 · 来源 · 维度（行业
组合集度核心概念
04
风险偏好与限额的传导机制
目标=从风险偏好到风险容忍度再到具体…
风险偏好限额的传导机制
05
限额指标体系设计
目标=限额类型（规模 · 比例 · VaR
限额指标体系设计目标=限额类型
06
组合集中度计量方法
目标=HHI指数 · 集中度比率 · 基尼系数
组合集度计量方法
07
预警阈值设定方法
目标=统计方法（分位数 · 波动率） · 专家判断
预警阈值设定方法目标=统计方法
08
预警信号与触发机制
目标=预警级别划分 · 触发条件 · 响应流程与升级路径设计
预警信号触发机制
09
数据治理与系统架构
目标=数据源 · 数据质量 · 计算引擎
数据治理系统架构
10
限额监控与报告流程
目标=日常监控 · 定期报告 · 例外管理
限额监控报告流程
11
压力测试与情景分析
目标=在限额与集中度预警中的应用 · 包括情景设计 · 传导与结果解读
压力测试情景分析
12
回测与模型验证
目标=预警模型的有效性检验 · 误报与漏报分析 · 参数优化与持续改进
回测模型验证
13
案例实战一
目标=银行信贷组合集中度限额与预警设…
案例实战一目标=银行信贷组…
14
案例实战二
目标=投资组合行业与因子集中度预警系…
案例实战二目标=投资组合行…
15
案例实战三
目标=保险资金运用风险偏好限额与集中…
案例实战三目标=保险资金运…
16
案例实战四
目标=跨区域 · 跨产品组合的集中度预警综合案例
案例实战四目标=跨区域
17
常见问题与挑战
目标=数据缺失 · 模型风险 · 限额刚性
常见问题挑战
18
监管要求与合规实践
目标=国内外监管框架（巴塞尔 · 偿二代 · 资管新规等）对限额与集中度的要求
监管要求合规实践
19
行为金融与限额管理
目标=认知偏差 · 风险文化对限额执行与预警响应的影响
行为金融限额管理
20
限额优化与动态调整
目标=基于风险收益 · 业务战略与市场变化的限额动态优化方法
限额优化动态调整
21
集中度风险缓释工具
目标=分散化 · 对冲 · 保险
度风险缓释工具目标=分散化
22
预警系统与决策支持
目标=将预警信号嵌入投资决策 · 授信决策与资本分配流程
预警系统决策支持
23
综合提升一
目标=从风险偏好到限额再到预警的端到…
综合提升一目标=从风险偏好…
24
综合提升二
目标=组合集中度预警的先进分析方法（… · 网络分析等）介绍
综合提升二目标=组合集
25
综合提升三
目标=限额与预警的绩效评估与持续改进…
综合提升三目标=限额
26
实战任务一
目标=设计一个行业集中度限额与预警方…
实战任务一目标=设计一个行…
27
实战任务二
目标=基于给定组合数据计算集中度指标…
实战任务二目标=基于给定组…
28
实战任务三
目标=编写一份限额监控与集中度预警报…
实战任务三目标=编写一份限…
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 关键能力清单与后续学习建议
课程总结目标=核心知识点…
30
综合考核
目标=结合案例完成风险偏好限额与组合…
综合考核目标=结合案例完…