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违约相关性与信用组合尾部风险分析

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=违约相关性与信用组合尾部风险分… · 核心问题 · 整体框架与先修知识
课程导入目标=违约相关性
02
信用风险基础
目标=违约概率 · 违约损失率 · 违约暴露
信用风险基础目标=违约概率
03
违约相关性入门
目标=相关性的直观含义 · 违约相关与资产相关 · 线性相关与尾部相关的基本区别
违约相关性入门目标=相关性的直…
04
信用组合损失分布
目标=组合损失随机变量 · 损失分布形态 · 预期损失
信用组合损失分布目标=组合损失随…
05
尾部风险概念
目标=VaR · ES · 极端损失
尾部风险概念VaR
06
违约相关性的来源
目标=宏观经济周期 · 行业关联 · 区域集中
违约相关性的来源目标=宏观经济周…
07
常用相关结构
目标=高斯Copula · t-Copula · Clayton Copula
常用相关结构Copula
08
单因子与多因子模型
目标=系统性因子 · 特质因子 · 因子载荷
单因子多因子模型
09
违约相关性的度量
目标=联合违约概率 · 条件违约概率 · 违约相关系数
违约相关性的度量目标=联合违约概…
10
信用组合建模流程
目标=敞口划分 · 违约参数估计 · 相关性设定
信用组合建模流程目标=敞口划分
11
蒙特卡洛模拟方法
目标=随机数生成 · 因子抽样 · 违约阈值
蒙特卡洛模拟方法目标=随机数生成
12
解析与半解析方法
目标=CreditRisk+ · CreditMetrics · KMV Portfolio Mana…
半解析方法CreditRisk+
13
参数估计与校准
目标=历史违约数据 · 市场隐含信息 · 评级迁移矩阵
参数估计校准
14
数据问题与挑战
目标=违约样本稀疏 · 幸存者偏差 · 缺失数据
数据问题挑战
15
模型验证与回测
目标=尾部风险回测 · 压力测试 · 敏感性分析
模型验证回测
16
监管资本与经济资本
目标=巴塞尔协议 · 内部评级法 · 资产相关性公式
监管资本经济资本
17
信用衍生品与相关性交易
目标=CDO · 合成CDO · 相关性产品
信用衍生品相关性交易
18
案例实战一
目标=企业贷款组合的违约相关性估计与…
案例实战一目标=企业贷款组…
19
案例实战二
目标=零售信贷组合的分组相关性建模与…
案例实战二目标=零售信贷组…
20
案例实战三
目标=CDO分层定价中的相关性敏感性…
案例实战三CDO
21
案例实战四
目标=行业与区域集中度对信用组合尾部…
案例实战四目标=行业
22
常见问题一
目标=相关性不等于因果 · 尾部相关被低估 · 模型假设不满足时如何诊断与调整
常见问题一目标=相关性不等…
23
常见问题二
目标=低违约组合参数估计不稳定 · 模拟效率低 · 结果不收敛的应对策略
常见问题二目标=低违约组合…
24
常见问题三
目标=压力情景设计 · 宏观因子冲击 · 传染效应与反向压力测试的实施要点
常见问题三目标=压力情景设…
25
常见问题四
目标=监管资本与经济资本差异 · 模型风险治理 · 结果解释与沟通中的常见误区
常见问题四目标=监管资本
26
进阶主题一
目标=动态相关性与时变尾部风险 · 状态转换模型 · 机器学习在相关性预测中的应用
进阶主题一目标=动态相关性
27
进阶主题二
目标=网络传染模型 · 系统性风险度量 · CoVaR
进阶主题二目标=网络传染模…
28
综合提升一
目标=从单资产到组合 · 从线性到非线性 · 从静态到动态的完整分析框架构建
综合提升一目标=从单资产到…
29
综合提升二
目标=结合Python/R实现违约相… · 尾部风险计算与可视化报告
综合提升二Python/R
30
课程总结与项目实战
目标=知识体系回顾 · 综合项目设计 · 结果汇报
课程总结项目实战