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宏观经济情景设计与信用风险传导实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=宏观经济情景设计与信用风险传导… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=宏观经济情…
02
宏观经济周期基础
目标=经济周期理论 · 衰退与复苏特征 · 关键指标解读及其对信用风险的影响
宏观经济周期基础目标=经济周期理…
03
信用风险核心概念
目标=违约概率 · 违约损失率 · 风险暴露
信用风险核心概念目标=违约概率
04
宏观情景设计入门
目标=情景定义 · 基准情景 · 乐观与悲观情景
宏观情景设计入门目标=情景定义
05
情景变量选择方法
目标=GDP · 通胀 · 利率
情景变量选择方法GDP
06
情景路径构建技术
目标=均值回归 · 随机游走 · 蒙特卡洛模拟
情景路径构建技术目标=均值回归
07
压力测试框架
目标=压力测试目标 · 监管要求 · 情景严重程度校准
压力测试框架目标=压力测试目…
08
信用风险传导机制
目标=宏观经济冲击如何通过收入 · 现金流 · 资产负债表传导至企业及个人信用风险
信用风险传导机制目标=宏观经济冲…
09
行业差异化传导
目标=周期性行业 · 防御性行业 · 出口导向行业在宏观冲击下的信用风险传…
行业差异化传导目标=周期性行业
10
企业信用风险建模
目标=基于宏观情景的PD · LGD模型构建 · Logistic回归
企业信用风险建模PD
11
零售信用风险建模
目标=个人住房贷款 · 消费贷 · 信用卡在宏观情景下的违约率建模与迁移…
零售信用风险建模目标=个人住房贷…
12
主权与银行信用风险
目标=主权评级 · 银行资产质量与宏观情景的关联 · 系统性风险传导路径
主权银行信用风险
13
情景与信用风险整合
目标=将宏观情景输出映射到信用风险参… · 构建一体化压力测试模型
情景信用风险整合
14
数据准备与清洗
目标=宏观数据与信用数据的匹配 · 频率转换 · 缺失值处理与异常值检测
数据准备清洗
15
模型验证与回测
目标=压力测试模型的准确性检验 · 敏感性分析 · 历史情景回测与专家评审
模型验证回测
16
监管资本与IFRS9
目标=宏观情景在监管资本计量 · 预期信用损失（ECL）中的应用与合规…
IFRS9监管资本
17
案例实战一
目标=2008年金融危机情景设计与信…
案例实战一目标=2008年…
18
案例实战二
目标=新冠疫情冲击下的宏观情景设计与…
案例实战二目标=新冠疫情冲…
19
案例实战三
目标=房地产下行周期情景设计与银行房…
案例实战三目标=房地产下行…
20
案例实战四
目标=利率急剧上升情景下的企业债信用…
案例实战四目标=利率急剧上…
21
案例实战五
目标=汇率大幅贬值情景下的出口企业信…
案例实战五目标=汇率大幅贬…
22
常见问题与陷阱
目标=情景过于温和 · 变量相关性忽略 · 模型过度拟合
常见问题陷阱
23
情景沟通与报告
目标=如何向管理层 · 监管机构与投资者清晰呈现情景假设 · 结果与局限性
情景沟通报告
24
压力测试结果应用
目标=资本规划 · 风险限额 · 信贷政策调整
压力测试结果应用目标=资本规划
25
反向压力测试与极端情景
目标=寻找导致破产或重大损失的宏观变… · 识别脆弱环节
反向压力测试极端情景
26
气候风险与宏观情景
目标=转型风险与物理风险如何纳入宏观…
气候风险宏观情景
27
地缘政治与宏观情景
目标=地缘冲突 · 贸易摩擦 · 制裁等事件的情景设计与信用风险传导
地缘政治宏观情景
28
模型风险管理
目标=模型治理 · 文档要求 · 独立验证
模型风险管理目标=模型治理
29
综合提升一
目标=构建端到端宏观情景设计与信用风…
综合提升一目标=构建端到端…
30
综合提升二
目标=前沿趋势 · 职业发展 · 持续学习资源与课程总结
综合提升二目标=前沿趋势