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宏观变量驱动组合违约率压力模型实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=宏观变量驱动组合违约率压力模型… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=宏观变量驱…
02
宏观变量基础
目标=GDP · CPI · PPI
宏观变量基础GDP
03
组合违约率基础
目标=违约率定义 · 违约概率与违约损失率 · 组合违约率计算口径与常见业务场景
组合违约率基础目标=违约率定义
04
压力测试基础
目标=压力测试定义 · 目标 · 监管要求
压力测试基础目标=压力测试定…
05
数据获取与清洗
目标=宏观与组合数据来源 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据获取清洗
06
探索性数据分析
目标=宏观变量与违约率的趋势分析 · 相关性分析 · 分布特征与可视化方法
探索性数据分析目标=宏观变量
07
变量筛选方法
目标=相关性分析 · VIF检验 · 逐步回归
变量筛选方法目标=相关性分析
08
线性回归模型
目标=OLS假设 · 参数估计 · 显著性检验
线性回归模型OLS
09
逻辑回归模型
目标=违约率建模中的Logit变换 · 极大似然估计 · 优势比解释与模型评估
逻辑回归模型Logit
10
时间序列模型
目标=ARIMA · VAR · 误差修正模型在宏观变量与违约率动态关…
时间序列模型ARIMA
11
面板数据模型
目标=固定效应 · 随机效应 · 动态面板与组合违约率异质性建模
面板数据模型目标=固定效应
12
机器学习模型
目标=决策树 · 随机森林 · XGBoost
机器学习模型目标=决策树
13
模型评估与选择
目标=AUC · KS · PSI
模型评估选择
14
压力情景设计
目标=历史情景 · 假设情景 · 专家判断
压力情景设计目标=历史情景
15
宏观变量冲击传导
目标=宏观冲击如何通过行业 · 区域 · 企业规模等渠道影响组合违约率
宏观变量冲击传导目标=宏观冲击如…
16
卫星模型与桥接模型
目标=宏观变量到违约率的卫星模型构建 · 桥接方程与传导链条设计
卫星模型桥接模型
17
组合违约率压力预测
目标=基准情景 · 轻度压力 · 中度压力
组合违约率压力预…目标=基准情景
18
压力测试结果分析
目标=违约率变化分解 · 贡献度分析 · 敏感性分析与结果可视化
压力测试结果分析目标=违约率变化…
19
资本与拨备应用
目标=压力测试结果在经济资本 · 监管资本 · IFRS9预期信用损失拨备中的应用
资本拨备应用
20
模型验证与回测
目标=压力测试模型的事后检验 · 回溯测试 · 基准比较与模型局限性分析
模型验证回测
21
监管合规要求
目标=巴塞尔协议 · IFRS9 · CCAR
监管合规要求目标=巴塞尔协议
22
实战案例一
目标=某商业银行零售贷款组合宏观变量…
实战案例一目标=某商业银行…
23
实战案例二
目标=某企业信贷组合在GDP与利率冲…
实战案例二GDP
24
实战案例三
目标=某消费金融公司基于失业率与CP…
实战案例三CP
25
常见问题与陷阱
目标=数据频率不匹配 · 多重共线性 · 过拟合
常见问题陷阱
26
模型优化与迭代
目标=变量工程 · 非线性关系 · 交互效应
模型优化迭代
27
压力测试报告撰写
目标=报告结构 · 关键图表 · 假设说明
压力测试报告撰写目标=报告结构
28
压力测试系统实现
目标=数据管道 · 模型部署 · 自动化报告
压力测试系统实现目标=数据管道
29
综合提升一
目标=从单变量到多变量 · 从线性到非线性 · 从静态到动态的压力模型进阶
综合提升一目标=从单变量到…
30
综合提升二
目标=课程总结 · 知识体系回顾 · 实战能力自评与后续学习路径规划
综合提升二目标=课程总结