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本课程属于：002-PD、LGD与EAD信用风险参数建模 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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PIT与TTC PD建模及校准实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=PIT与TTC PD的核心概念 · 学习目标 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入PIT
02
信用风险基础
目标=违约概率PD的定义 · 风险参数体系 · 监管资本与IFRS9/CECL背景
信用风险基础PD
03
PIT与TTC的本质区别
目标=周期点与跨周期概念 · 经济周期影响 · 评级哲学差异
PITTTC
04
数据准备与清洗
目标=违约定义 · 样本构建 · 缺失值处理
数据准备清洗
05
特征工程实战
目标=财务指标 · 宏观变量 · 行为变量
特征工程实战目标=财务指标
06
PIT PD建模方法
目标=逻辑回归 · 评分卡开发 · 时间序列调整
PITPD
07
TTC PD建模方法
目标=长期平均违约率 · 评级映射 · 保守性调整与压力测试衔接
TTCPD
08
模型校准概述
目标=校准目标 · 校准与区分度的关系 · 常用校准框架与评估指标
模型校准概述目标=校准目标
09
PIT PD校准实战
目标=中心趋势调整 · 宏观条件校准 · Vasicek单因子模型应用
PITPD
10
TTC PD校准实战
目标=长期违约率估计 · 评级池校准 · 保守性边际与监管要求
TTCPD
11
PIT与TTC转换
目标=转换公式 · 映射方法 · 业务场景选择与转换中的常见陷阱
PITTTC
12
模型验证与回测
目标=区分度 · 校准度 · 稳定性指标
模型验证回测
13
压力测试与情景分析
目标=宏观情景设计 · PD压力传导 · 卫星模型与情景扩展
压力测试情景分析
14
IFRS9与CECL应用
目标=预期信用损失模型 · 三阶段划分 · PIT PD在拨备中的角色
IFRS9CECL
15
监管资本与Basel应用
目标=IRB方法 · TTC PD要求 · 周期调整与资本计量
Basel监管资本
16
案例实战一
目标=零售信贷PIT PD建模与校准…
案例实战一PIT
17
案例实战二
目标=对公客户TTC PD评级体系开…
案例实战二TTC
18
案例实战三
目标=PIT与TTC PD转换在组合…
案例实战三PIT
19
常见问题与陷阱
目标=数据偏差 · 过度拟合 · 校准漂移
常见问题陷阱
20
模型监控与持续优化
目标=监控指标 · 预警机制 · 重新校准触发条件与治理流程
模型监控持续优化
21
高级建模技术
目标=机器学习在PD建模中的应用 · 集成方法 · 可解释AI与挑战
高级建模技术PD
22
宏观变量选择与建模
目标=宏观因子筛选 · 滞后效应 · 卫星模型与预测方法
宏观变量选择建模
23
低违约组合建模
目标=低违约样本处理 · 专家判断 · 贝叶斯方法与保守性校准
低违约组合建模目标=低违约样本…
24
模型风险管理
目标=模型风险治理 · 文档要求 · 独立验证与审计要点
模型风险管理目标=模型风险治…
25
业务应用与决策
目标=定价 · 授信 · 限额
业务应用决策
26
综合实战项目一
目标=从数据到PIT PD模型部署的…
综合实战项目一PIT
27
综合实战项目二
目标=TTC PD模型开发 · 校准与监管报备模拟
综合实战项目二TTC
28
综合实战项目三
目标=PIT与TTC PD联合校准与…
综合实战项目三PIT
29
课程总结与知识体系
目标=核心要点回顾 · 能力自评 · 学习路径延伸
课程总结知识体系
30
前沿趋势与职业发展
目标=监管改革 · 气候风险 · AI治理与PD建模的未来方向
前沿趋势职业发展