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PD模型区分度、校准度与稳定性验证实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=PD模型验证的核心价值 · 监管要求 · 学习目标与整体课程框架
课程导入PD
02
PD模型基础
目标=违约定义 · PD模型类型 · 评分卡与评级体系
PD模型基础
03
验证体系概览
目标=区分度 · 校准度 · 稳定性的定义
验证体系概览目标=区分度
04
区分度核心指标
目标=KS · AUC · Gini
区分度核心指标KS
05
区分度计算实战
目标=基于真实数据计算KS与AUC · 绘制ROC与CAP曲线
区分度计算实战KS
06
区分度阈值与解读
目标=不同业务场景下的指标阈值 · 统计显著性检验与报告撰写
区分度阈值解读
07
校准度核心概念
目标=概率校准 · 主标尺 · 中心违约率
校准度核心概念目标=概率校准
08
校准度检验方法
目标=Hosmer-Lemeshow… · Brier Score · 校准图
校准度检验方法Hosmer-Lemes…
09
校准度实战
目标=二项检验 · 正态检验 · 卡方检验在PD校准中的应用与代码实现
校准度实战目标=二项检验
10
主标尺与校准映射
目标=中央违约率设定 · 评级映射 · 长期校准与短期校准
主标尺校准映射
11
稳定性核心概念
目标=群体稳定性 · 特征稳定性 · 模型稳定性与时间外验证
稳定性核心概念目标=群体稳定性
12
稳定性指标
目标=PSI · CSI · 迁移矩阵
稳定性指标PSI
13
稳定性实战
目标=计算PSI与CSI · 分析评分分布迁移与特征漂移
稳定性实战PSI
14
时间外验证
目标=样本外测试 · 跨时间验证 · 跨人群验证的设计与实施
时间外验证目标=样本外测试
15
数据准备与清洗
目标=缺失值 · 异常值 · 样本加权
数据准备清洗
16
模型验证报告
目标=结构 · 内容 · 图表规范
模型验证报告目标=结构
17
监管要求解读
目标=巴塞尔协议 · IFRS9 · 国内监管对PD验证的具体要求
监管要求解读目标=巴塞尔协议
18
案例一
目标=零售信贷PD模型区分度验证全流…
案例一PD
19
案例二
目标=对公PD模型校准度验证与主标尺…
案例二PD
20
案例三
目标=PD模型稳定性监控与预警机制搭…
案例三PD
21
常见问题一
目标=区分度指标矛盾 · 样本不平衡 · 过度拟合的识别与处理
常见问题一目标=区分度指标…
22
常见问题二
目标=校准度失效 · 主标尺偏移 · 评级迁移异常的诊断与修复
常见问题二目标=校准度失效
23
常见问题三
目标=稳定性指标异常 · 特征漂移 · 模型退化的应对策略
常见问题三目标=稳定性指标…
24
工具与自动化
目标=Python/R实现验证指标 · 自动化报告与监控看板
工具自动化
25
模型监控体系
目标=持续监控指标 · 触发条件 · 再开发与模型迭代流程
模型监控体系目标=持续监控指…
26
压力测试与情景分析
目标=宏观经济情景下PD模型的区分度…
压力测试情景分析
27
模型风险管理
目标=验证独立性 · 文档管理 · 审计追踪与治理框架
模型风险管理目标=验证独立性
28
综合实战一
目标=从数据到报告 · 完整PD模型验证项目演练
综合实战一目标=从数据到报…
29
综合实战二
目标=多模型对比 · 验证结论与业务决策建议
综合实战二目标=多模型对比
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 前沿趋势与持续学习路径
课程总结提升